Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -2,95 % -2,78 % -8,95 % -2,18 % -2,84 % -6,82 % 40,63 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta -0,44 % -2,04 % -3,76 % -9,67 % -9,67 % -4,16 % -10,36 % 4,69 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta -0,66 % -1,96 % -2,98 % -9,14 % -10,42 % -3,62 % -10,74 % -16,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,78 % 26,76 % 21,35 % -17,54 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -8,43 % 10,27 % 7,14 % -1,47 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,85 % 0,54 % 1,86 % -4,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % 14,35 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta -8,43 % 2,34 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -9,85 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 15,95 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,66 % -23,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 11,55 % -
Sortino -0,33 0,98 -
VAR 95 -4,19 % -3,26 % -
VAR 99 -10,00 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,71 -
TEV 6,22 % 6,18 % -
Information ratio (IR) -1,58 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,95 1,09 -
Down Capture Ratio 1,21 1,23 -
Indice Omega 0,93 1,33 -
Reattività
Beta 1,08 1,14 -
89,32 86,24 -
Beta bull 1,21 1,13 -
Beta bear 1,00 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,94 -
Kurtosis 4,56 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR