Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,18 % 2,95 % -0,17 % -7,69 % -6,57 % 0,85 % 47,12 % - -
Categoria 0,30 % -0,61 % 0,29 % -0,92 % -3,61 % -3,20 % 1,77 % 29,90 % 49,85 % 71,77 %
Delta 0,46 % 0,79 % 2,66 % 0,75 % -4,08 % -3,37 % -0,92 % 17,22 % - -
Benchmark* 1,00 % 0,13 % 1,70 % -0,83 % -4,75 % -3,85 % 5,19 % 46,78 % 85,90 % 125,40 %
Delta -0,25 % 0,05 % 1,25 % 0,67 % -2,94 % -2,72 % -4,34 % 0,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,76 % 21,35 % -17,54 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,05 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 10,20 % 7,22 % -1,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,54 % 1,86 % -4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,25 % 11,32 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 0,34 % 4,57 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,58 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 20,77 % 18,82 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,66 % -23,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,55 % 13,46 % -
Sortino 0,14 0,64 -
VAR 95 -4,91 % -4,19 % -
VAR 99 -10,00 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,46 -
TEV 5,74 % 6,94 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,04 -
Up Capture Ratio 1,07 1,18 -
Down Capture Ratio 1,16 1,22 -
Indice Omega 1,08 1,21 -
Reattività
Beta 1,11 1,17 -
93,22 88,36 -
Beta bull 1,25 1,20 -
Beta bear 1,00 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,56 -
Kurtosis 2,70 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR