Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,65 % -0,25 % 6,26 % 5,21 % 7,91 % 19,18 % 21,74 % - -
Categoria 0,17 % 0,03 % 0,68 % 5,25 % 5,51 % 5,58 % 12,45 % 18,47 % 28,11 % 35,99 %
Delta -0,37 % 0,62 % -0,93 % 1,01 % -0,30 % 2,33 % 6,73 % 3,27 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,29 % 0,08 % 5,28 % 4,87 % 6,45 % 13,81 % 19,72 % 31,62 % 44,21 %
Delta -0,36 % 0,36 % -0,33 % 0,99 % 0,33 % 1,46 % 5,38 % 2,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,50 % 1,35 % -19,10 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 6,35 % -4,75 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,16 % -4,66 % -3,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,93 % 5,69 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta 4,76 % 0,52 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 3,84 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 15,74 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -19,05 % -19,05 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 13,11 % 11,30 % -
Sortino 0,94 0,24 -
VAR 95 -2,80 % -3,62 % -
VAR 99 -10,27 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,17 -
TEV 8,72 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,06 -
Up Capture Ratio 1,09 1,06 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,31 1,11 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
77,21 82,14 -
Beta bull 1,11 1,05 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,55 -
Kurtosis 4,76 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR