Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,03 % 0,54 % -6,39 % -4,57 % -6,38 % 1,00 % 2,05 % - -
Categoria 0,11 % -1,00 % 1,22 % -6,13 % -4,44 % -6,08 % 0,78 % 4,42 % 6,26 % 14,91 %
Delta 0,03 % -0,02 % -0,68 % -0,26 % -0,13 % -0,30 % 0,22 % -2,37 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,76 % 0,91 % -5,86 % -4,37 % -6,36 % 1,54 % 3,49 % 3,93 % 16,54 %
Delta -0,44 % -0,27 % -0,37 % -0,53 % -0,20 % -0,02 % -0,54 % -1,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,66 % 0,44 % 2,47 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -0,15 % -0,96 % -0,81 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -0,85 % -0,68 % -0,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % 0,66 % -
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta 1,00 % -0,36 % -
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta 0,05 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 7,79 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -9,32 % -13,35 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 6,30 % 5,75 % -
Sortino -0,45 -0,35 -
VAR 95 -1,88 % -1,73 % -
VAR 99 -4,06 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,27 -
TEV 2,98 % 3,10 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 0,89 0,94 -
Indice Omega 0,87 0,91 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
86,36 82,90 -
Beta bull 0,97 0,85 -
Beta bear 0,89 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,77 -
Kurtosis 3,67 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index