Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,68 % 1,90 % 10,33 % -4,84 % -4,18 % 5,43 % 24,56 % - -
Categoria 0,50 % 1,40 % 1,02 % 8,45 % -5,35 % -4,62 % 2,62 % 22,86 % 50,36 % 65,05 %
Delta -0,09 % 0,28 % 0,87 % 1,89 % 0,50 % 0,44 % 2,81 % 1,70 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,79 % 2,18 % 10,37 % -4,07 % -3,41 % 6,32 % 26,69 % 62,86 % 74,96 %
Delta 0,03 % -0,11 % -0,29 % -0,04 % -0,78 % -0,78 % -0,89 % -2,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,49 % 10,37 % -13,81 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 1,05 % -1,62 % 4,78 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,54 % -1,37 % -0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,91 % 7,17 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,49 %
Delta 2,24 % 0,22 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -0,79 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 19,67 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 16,79 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -23,22 % -23,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,05 % 11,88 % -
Sortino 0,06 0,37 -
VAR 95 -4,06 % -3,38 % -
VAR 99 -10,73 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,26 -
TEV 0,88 % 0,93 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,05 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,80 99,68 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,65 -
Kurtosis 3,78 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR