Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,67 % -2,00 % 0,90 % -9,27 % -6,94 % 2,76 % 20,08 % - -
Categoria -0,44 % -1,34 % -1,74 % 1,74 % -8,70 % -6,26 % 0,83 % 19,11 % 52,70 % 60,57 %
Delta -0,29 % -0,34 % -0,26 % -0,83 % -0,57 % -0,68 % 1,92 % 0,97 % - -
Benchmark* -0,72 % -1,50 % -1,83 % 0,80 % -8,67 % -6,26 % 3,53 % 21,99 % 62,49 % 67,06 %
Delta -0,02 % -0,18 % -0,17 % 0,11 % -0,60 % -0,69 % -0,78 % -1,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,49 % 10,37 % -13,81 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta 1,11 % -1,61 % 4,80 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,54 % -1,37 % -0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,81 % 4,18 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 0,68 % 0,15 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta -0,76 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 19,64 % 17,04 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -23,22 % -23,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,11 % 12,44 % -
Sortino -0,09 0,12 -
VAR 95 -4,06 % -3,60 % -
VAR 99 -10,73 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,08 -
TEV 0,87 % 1,11 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,01 1,07 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,81 99,58 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,63 -
Kurtosis 3,76 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR