Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % 0,29 % 1,18 % 1,18 % 0,62 % 4,47 % 1,74 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,01 % -0,13 % -0,41 % -0,79 % -0,80 % -1,21 % -0,90 % -10,35 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,02 % -0,25 % -0,54 % -0,97 % -1,34 % -1,69 % -1,94 % -11,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,58 % 7,43 % -23,30 % - - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta -2,72 % 0,29 % -11,04 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,08 % -0,59 % -9,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 0,56 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta -0,93 % -3,27 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -1,85 % -3,55 % -
Rischio
Volatilità 4,68 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -4,12 % -14,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,50 % 5,09 % -
Sortino 0,34 -0,44 -
VAR 95 -0,89 % -1,76 % -
VAR 99 -2,57 % -2,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,32 -
TEV 2,44 % 3,59 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,99 -
Up Capture Ratio 1,18 1,35 -
Down Capture Ratio 1,74 1,85 -
Indice Omega 1,10 0,88 -
Reattività
Beta 1,58 1,57 -
84,08 86,26 -
Beta bull 1,58 1,62 -
Beta bear 1,97 1,48 -
Asimmetria
Skewness -1,07 0,14 -
Kurtosis 4,06 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index