Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,14 % -4,47 % -7,23 % -2,23 % -6,27 % 2,76 % 8,67 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta 0,01 % -1,16 % -3,09 % -5,24 % -1,07 % -4,18 % 0,10 % 6,60 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,21 % 0,23 % -2,11 % -3,04 % 0,75 % -1,90 % 1,75 % 13,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,15 % 5,24 % -4,64 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 7,15 % 0,35 % 4,67 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,69 % 3,26 % 6,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 4,79 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 3,92 % 3,68 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,63 % 5,62 % -
Rischio
Volatilità 7,19 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,60 % -9,56 % -
Tempo di recupero - 651 j -
DSR 5,14 % 4,65 % -
Sortino 0,82 0,48 -
VAR 95 -1,35 % -1,55 % -
VAR 99 -4,03 % -2,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,32 -
TEV 3,10 % 4,49 % -
Information ratio (IR) 1,49 1,25 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,69 0,66 -
Indice Omega 1,27 1,14 -
Reattività
Beta 0,95 0,80 -
81,62 60,60 -
Beta bull 1,21 0,71 -
Beta bear 1,04 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,23 -
Kurtosis 4,92 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index