Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,83 % 0,35 % 3,14 % -7,67 % -6,69 % 1,37 % 11,69 % - -
Categoria 0,45 % 0,52 % 0,09 % 1,77 % -7,88 % -6,96 % 0,28 % 8,24 % 18,99 % 27,14 %
Delta -0,29 % 0,30 % 0,26 % 1,36 % 0,20 % 0,27 % 1,09 % 3,46 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,84 % 0,28 % 3,03 % -7,76 % -6,79 % 1,72 % 12,93 % 28,98 % 43,46 %
Delta -0,02 % -0,01 % 0,07 % 0,11 % 0,08 % 0,10 % -0,36 % -1,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,33 % 9,63 % -6,28 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 1,24 % 2,84 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,10 % 0,01 % -0,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,39 % 5,46 % -
Categoria -0,78 % 3,85 % 3,41 %
Delta 1,17 % 1,61 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -0,26 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 8,54 % -
Volatilità Categoria 8,43 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -11,67 % -11,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,02 % 6,27 % -
Sortino -0,32 0,42 -
VAR 95 -3,24 % -2,18 % -
VAR 99 -4,63 % -3,68 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,31 -
TEV 0,45 % 1,01 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 0,92 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
99,79 98,70 -
Beta bull 0,99 1,06 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,61 -
Kurtosis 2,66 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index