Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,68 % -6,01 % -10,08 % -7,62 % -9,02 % -0,09 % 8,92 % - -
Categoria 0,07 % -0,27 % -3,92 % -5,04 % -3,84 % -4,20 % 1,29 % 3,50 % 17,05 % 16,41 %
Delta -0,75 % -0,41 % -2,09 % -5,04 % -3,78 % -4,82 % -1,38 % 5,43 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,38 % -2,68 % -0,13 % 2,17 % 2,45 % 5,22 % 16,07 % 35,73 % 33,58 %
Delta -0,51 % -1,06 % -3,34 % -9,95 % -9,79 % -11,47 % -5,31 % -7,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 10,48 % - - - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta 6,30 % 2,88 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 7,54 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % 4,33 % -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta 0,37 % 2,72 % -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -1,88 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 7,12 % 6,30 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -5,98 % -6,43 % -
Tempo di recupero - 423 j -
DSR 5,61 % 4,63 % -
Sortino -0,10 0,38 -
VAR 95 -2,10 % -1,38 % -
VAR 99 -3,67 % -2,17 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,28 -
TEV 6,76 % 7,22 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,65 0,53 -
Down Capture Ratio 0,69 0,46 -
Indice Omega 0,99 1,12 -
Reattività
Beta 0,55 0,42 -
27,36 33,92 -
Beta bull 0,28 0,23 -
Beta bear 0,41 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,68 -
Kurtosis 3,07 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU