Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 0,83 % 2,33 % 3,66 % 8,15 % 11,92 % 15,16 % - - -
Categoria 0,21 % 0,60 % 1,51 % 2,72 % 5,89 % 7,21 % 13,56 % 2,94 % 12,52 % 25,09 %
Delta 0,62 % 0,23 % 0,82 % 0,94 % 2,26 % 4,70 % 1,60 % - - -
Benchmark* 0,67 % 0,58 % 1,87 % 3,32 % 4,43 % 7,41 % 16,91 % 6,02 % 19,18 % 39,07 %
Delta 0,16 % 0,25 % 0,46 % 0,34 % 3,72 % 4,51 % -1,75 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,48 % - - - - - - -
Categoria 7,38 % -11,49 % 6,09 % 1,98 % 12,06 % -6,49 % 5,93 % 4,12 %
Delta 3,10 % - - - - - - -
Benchmark* 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 % 4,57 %
Delta -2,50 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,08 % - -
Categoria 12,15 % 0,95 % 2,17 %
Delta 1,93 % - -
Benchmark* 14,73 % 2,16 % 3,42 %
Delta -0,64 % - -
Rischio
Volatilità 6,41 % - -
Volatilità Categoria 4,91 % 5,63 % 6,87 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 9,47 % 11,35 %
Max drawdown -2,60 % - -
Tempo di recupero 21 j - -
DSR 4,19 % - -
Sortino 2,44 - -
VAR 95 -1,79 % - -
VAR 99 -2,07 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 - -
TEV 6,43 % - -
Information ratio (IR) -0,10 - -
Up Capture Ratio 0,65 - -
Down Capture Ratio 0,38 - -
Indice Omega 1,73 - -
Reattività
Beta 0,50 - -
31,71 - -
Beta bull 0,28 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -0,54 - -
Kurtosis 0,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU