Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -1,06 % -1,30 % -0,26 % -4,77 % -4,13 % 1,52 % 17,68 % - -
Categoria -0,39 % -0,37 % -0,17 % 1,45 % -0,95 % 0,10 % 3,41 % 13,52 % 17,48 % 19,61 %
Delta -0,67 % -0,69 % -1,13 % -1,72 % -3,82 % -4,23 % -1,89 % 4,15 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,80 % -0,12 % 2,51 % 5,99 % 7,07 % 9,04 % 29,84 % 32,50 % 35,08 %
Delta -0,51 % -0,27 % -1,18 % -2,77 % -10,76 % -11,21 % -7,52 % -12,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 10,48 % - - - - - -
Categoria 7,38 % 7,67 % -11,42 % 6,57 % 1,66 % 13,10 % -6,29 % 5,92 %
Delta 6,22 % 2,81 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 7,54 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 5,10 % -
Categoria 4,27 % 3,18 % 3,38 %
Delta -1,03 % 1,92 % -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -5,91 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 9,64 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 6,02 % 6,14 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -10,74 % -10,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,35 % 5,49 % -
Sortino 0,02 0,43 -
VAR 95 -2,10 % -1,58 % -
VAR 99 -4,92 % -3,67 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,32 -
TEV 8,17 % 7,54 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,68 0,57 -
Down Capture Ratio 0,82 0,52 -
Indice Omega 1,03 1,15 -
Reattività
Beta 0,69 0,49 -
35,33 34,92 -
Beta bull 0,17 0,21 -
Beta bear 0,97 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,79 -
Kurtosis 4,53 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU