Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 3,58 % -4,01 % -13,04 % -6,69 % -8,70 % 5,08 % 25,85 % - -
Categoria 0,53 % 2,67 % -5,34 % -7,79 % -4,13 % -5,02 % 2,45 % 16,12 % 65,15 % 55,30 %
Delta -0,10 % 0,90 % 1,33 % -5,25 % -2,56 % -3,68 % 2,62 % 9,73 % - -
Benchmark* 0,06 % 2,07 % -7,17 % -9,56 % -5,51 % -6,60 % 2,99 % 16,22 % 77,69 % 65,43 %
Delta 0,37 % 1,51 % 3,16 % -3,48 % -1,17 % -2,10 % 2,09 % 9,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta 16,08 % 8,72 % -15,59 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 7,76 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 0,48 % 1,56 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -3,36 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 15,69 % 16,05 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -11,82 % -18,77 % -
Tempo di recupero - 644 j -
DSR 11,36 % 11,48 % -
Sortino 0,17 0,45 -
VAR 95 -3,97 % -3,92 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,32 -
TEV 10,98 % 11,40 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,81 0,78 -
Indice Omega 1,08 1,15 -
Reattività
Beta 0,98 0,92 -
51,05 49,91 -
Beta bull 1,28 0,97 -
Beta bear 1,22 1,28 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,40 -
Kurtosis 0,61 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR