Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,03 % -0,62 % 3,02 % 6,80 % 1,57 % 30,33 % 24,48 % - -
Categoria 0,24 % -0,28 % -1,07 % 0,68 % 4,07 % 0,47 % 14,25 % 18,35 % 43,66 % 71,03 %
Delta -0,19 % 0,31 % 0,45 % 2,34 % 2,73 % 1,10 % 16,07 % 6,13 % - -
Benchmark* 1,61 % 1,25 % 0,24 % 1,57 % 8,41 % 1,40 % 19,42 % 26,99 % 52,12 % 82,63 %
Delta -1,56 % -1,22 % -0,86 % 1,45 % -1,62 % 0,18 % 10,91 % -2,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta 16,28 % 8,53 % -15,62 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,38 % 6,37 % -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta 16,28 % 0,69 % -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta 11,82 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -11,14 % -25,31 % -
Tempo di recupero 89 j 761 j -
DSR 9,32 % 11,39 % -
Sortino 2,86 0,36 -
VAR 95 -3,79 % -3,92 % -
VAR 99 -4,89 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,25 -
TEV 11,46 % 11,55 % -
Information ratio (IR) 1,03 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,96 0,80 -
Down Capture Ratio 0,40 0,78 -
Indice Omega 1,79 1,13 -
Reattività
Beta 0,97 0,94 -
40,18 49,61 -
Beta bull 1,33 1,10 -
Beta bear 1,91 1,34 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,21 -
Kurtosis 0,23 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR