Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,03 % -0,69 % 3,18 % 12,28 % 0,58 % 5,10 % 65,65 % - -
Categoria 0,32 % 0,19 % 0,10 % 1,50 % 7,30 % 0,31 % 5,35 % 40,88 % 45,31 % 83,26 %
Delta 0,25 % -0,22 % -0,79 % 1,68 % 4,98 % 0,27 % -0,25 % 24,77 % - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta 0,00 % 0,02 % -0,70 % 0,35 % 1,84 % -0,01 % -2,03 % 3,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,06 % 25,68 % 24,55 % - - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta -0,53 % 9,18 % 10,27 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,01 % -0,54 % 5,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,46 % 15,34 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 2,11 % 5,33 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,37 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 17,72 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero 257 j 257 j -
DSR 14,02 % 10,64 % -
Sortino 0,30 1,16 -
VAR 95 -2,91 % -3,11 % -
VAR 99 -10,83 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,83 -
TEV 3,44 % 3,54 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,13 -
Up Capture Ratio 1,08 1,09 -
Down Capture Ratio 1,10 1,12 -
Indice Omega 1,14 1,39 -
Reattività
Beta 1,07 1,08 -
96,67 94,81 -
Beta bull 1,16 1,09 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,14 -
Kurtosis 7,29 5,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR