Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,62 % 3,36 % 16,27 % -6,71 % -4,81 % 0,14 % 39,27 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,47 % 0,50 % 1,31 % 4,20 % -4,56 % -3,82 % -2,68 % 11,68 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,01 % 0,28 % 0,64 % 2,23 % -3,17 % -3,10 % -5,41 % -3,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,68 % 24,55 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 9,08 % 10,39 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,54 % 5,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % 13,04 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -3,13 % 3,83 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,08 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 19,77 % 16,06 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,29 % 11,49 % -
Sortino -0,18 0,89 -
VAR 95 -4,84 % -3,31 % -
VAR 99 -10,83 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,64 -
TEV 3,59 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -1,69 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,01 1,08 -
Down Capture Ratio 1,14 1,12 -
Indice Omega 0,98 1,28 -
Reattività
Beta 1,08 1,09 -
97,19 95,06 -
Beta bull 1,19 1,12 -
Beta bear 1,01 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,82 -
Kurtosis 3,94 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR