Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,39 % -1,42 % -1,30 % -8,63 % -5,09 % -5,07 % -4,66 % - -
Categoria -0,15 % -0,17 % 0,09 % 1,48 % -0,58 % 0,69 % 3,84 % 14,80 % 24,06 % 23,46 %
Delta 0,08 % -0,22 % -1,51 % -2,78 % -8,05 % -5,78 % -8,90 % -19,47 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,60 % 4,93 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,62 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta -7,62 % -2,69 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -14,45 % -5,70 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,28 % -2,44 % -
Categoria 4,28 % 3,58 % 4,46 %
Delta -6,56 % -6,01 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -8,14 % -7,53 % -
Rischio
Volatilità 9,64 % 8,86 % -
Volatilità Categoria 7,35 % 6,75 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -13,30 % -15,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,20 % 7,00 % -
Sortino -0,66 -0,74 -
VAR 95 -3,38 % -1,86 % -
VAR 99 -4,74 % -4,00 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,58 -
TEV 7,54 % 6,32 % -
Information ratio (IR) -1,08 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,65 0,65 -
Down Capture Ratio 0,90 0,91 -
Indice Omega 0,82 0,83 -
Reattività
Beta 0,66 0,74 -
53,24 56,20 -
Beta bull 0,53 0,64 -
Beta bear 0,53 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,64 -
Kurtosis 3,14 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market