Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,79 % -3,09 % -7,46 % -7,05 % -6,04 % -4,52 % -10,79 % - -
Categoria 0,07 % 1,49 % -1,91 % -4,29 % -1,80 % -2,66 % 2,36 % 6,48 % 22,78 % 19,86 %
Delta 0,33 % 0,31 % -1,18 % -3,17 % -5,26 % -3,38 % -6,88 % -17,27 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,60 % 4,93 % - - - - - -
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -7,59 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -14,45 % -5,70 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,67 % -3,56 % -
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta -7,57 % -5,59 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -9,89 % -7,62 % -
Rischio
Volatilità 8,08 % 8,38 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -8,31 % -15,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,79 % 6,55 % -
Sortino -1,19 -0,94 -
VAR 95 -1,61 % -1,86 % -
VAR 99 -4,00 % -3,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,73 -
TEV 5,47 % 5,81 % -
Information ratio (IR) -1,81 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,59 0,61 -
Down Capture Ratio 0,94 0,88 -
Indice Omega 0,72 0,79 -
Reattività
Beta 0,74 0,76 -
62,04 57,91 -
Beta bull 0,56 0,64 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,37 -
Kurtosis 2,64 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market