Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 0,00 % 5,87 % -5,34 % -5,92 % -3,87 % -3,44 % -5,69 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % 5,72 % -2,49 % 1,20 % 0,64 % 3,72 % 13,10 % 26,44 % 24,01 %
Delta 0,73 % -0,65 % 0,15 % -2,85 % -7,12 % -4,52 % -7,16 % -18,79 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,60 % 4,93 % - - - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta -7,61 % -2,68 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -14,45 % -5,70 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,52 % -3,73 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta -7,01 % -5,91 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -8,99 % -7,38 % -
Rischio
Volatilità 9,45 % 8,87 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -13,30 % -15,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,16 % 7,11 % -
Sortino -0,95 -0,90 -
VAR 95 -3,38 % -2,07 % -
VAR 99 -4,74 % -4,00 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,72 -
TEV 7,50 % 6,55 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,67 0,63 -
Down Capture Ratio 0,96 0,89 -
Indice Omega 0,73 0,78 -
Reattività
Beta 0,66 0,72 -
50,20 53,55 -
Beta bull 0,55 0,63 -
Beta bear 0,51 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,62 -
Kurtosis 3,36 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market