Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -0,60 % 4,20 % 9,26 % 1,18 % 2,63 % 7,45 % 45,58 % - -
Categoria -1,06 % 0,02 % 2,00 % 7,90 % 2,60 % 3,75 % 7,78 % 16,74 % 28,48 % 35,05 %
Delta -0,23 % -0,62 % 2,20 % 1,36 % -1,42 % -1,12 % -0,32 % 28,84 % - -
Benchmark* -1,00 % 0,26 % 2,88 % 8,54 % 3,78 % 5,59 % 9,03 % 19,24 % 33,29 % 44,15 %
Delta -0,29 % -0,86 % 1,32 % 0,73 % -2,60 % -2,96 % -1,58 % 26,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,65 % 20,72 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 11,57 % 14,60 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,31 % 14,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,25 % 13,47 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,23 %
Delta -1,62 % 8,37 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -3,20 % 8,05 % -
Rischio
Volatilità 11,11 % 10,52 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -15,80 % -15,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,30 % 7,41 % -
Sortino -0,08 1,44 -
VAR 95 -3,06 % -2,36 % -
VAR 99 -7,26 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 1,01 -
TEV 12,26 % 12,07 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,67 -
Up Capture Ratio 0,43 0,53 -
Down Capture Ratio 0,46 0,27 -
Indice Omega 0,97 1,45 -
Reattività
Beta 0,45 0,41 -
41,00 30,77 -
Beta bull 0,27 0,29 -
Beta bear 0,60 0,63 -
Asimmetria
Skewness -2,16 -0,99 -
Kurtosis 8,98 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR