Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 3,24 % -6,51 % -8,77 % -4,36 % -7,64 % 0,95 % 29,17 % - -
Categoria 0,43 % 3,11 % -6,11 % -7,24 % -7,33 % -6,73 % 1,18 % 4,60 % 29,83 % 21,77 %
Delta 0,52 % 0,12 % -0,40 % -1,53 % 2,97 % -0,92 % -0,23 % 24,57 % - -
Benchmark* 0,55 % 2,74 % -6,73 % -6,62 % -7,08 % -6,01 % 3,17 % 7,45 % 34,08 % 30,12 %
Delta 0,40 % 0,50 % 0,22 % -2,14 % 2,72 % -1,64 % -2,22 % 21,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,65 % 20,72 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 11,58 % 14,68 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,31 % 14,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 11,81 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta -0,81 % 10,36 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -3,43 % 9,48 % -
Rischio
Volatilità 7,79 % 10,09 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -7,77 % -12,55 % -
Tempo di recupero 96 j 329 j -
DSR 5,95 % 6,85 % -
Sortino 0,21 1,35 -
VAR 95 -2,00 % -2,36 % -
VAR 99 -3,66 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,91 -
TEV 12,27 % 12,30 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,77 -
Up Capture Ratio 0,33 0,52 -
Down Capture Ratio 0,28 0,25 -
Indice Omega 1,09 1,38 -
Reattività
Beta 0,27 0,36 -
23,09 23,67 -
Beta bull 0,16 0,26 -
Beta bear 0,27 0,50 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,42 -
Kurtosis 2,64 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR