Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,38 % 3,93 % -4,97 % -2,43 % -3,60 % 3,65 % 42,33 % - -
Categoria -0,41 % -0,77 % 6,21 % -4,07 % -1,03 % -0,53 % 3,68 % 14,00 % 33,49 % 29,43 %
Delta 0,82 % 0,38 % -2,28 % -0,90 % -1,40 % -3,07 % -0,03 % 28,33 % - -
Benchmark* -0,77 % -0,71 % 6,18 % -4,52 % -0,07 % 0,30 % 5,44 % 16,41 % 37,76 % 37,72 %
Delta 1,18 % 0,33 % -2,25 % -0,45 % -2,36 % -3,90 % -1,78 % 25,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,65 % 20,72 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,05 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 11,57 % 14,67 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,31 % 14,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % 8,00 % -
Categoria 0,60 % 0,71 % 4,88 %
Delta 0,36 % 7,29 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,78 % 6,75 % -
Rischio
Volatilità 10,96 % 11,07 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,80 % -15,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,24 % 8,19 % -
Sortino -0,25 0,65 -
VAR 95 -3,06 % -2,87 % -
VAR 99 -7,26 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,48 -
TEV 12,70 % 12,38 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,55 -
Up Capture Ratio 0,38 0,50 -
Down Capture Ratio 0,39 0,32 -
Indice Omega 0,92 1,21 -
Reattività
Beta 0,42 0,42 -
36,26 29,78 -
Beta bull 0,21 0,29 -
Beta bear 0,68 0,65 -
Asimmetria
Skewness -2,21 -0,98 -
Kurtosis 9,51 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR