Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,21 % 1,32 % 2,42 % 9,83 % 1,32 % 14,07 % 58,34 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,12 % 1,00 % -0,23 % 1,45 % 3,70 % -0,23 % 9,76 % 23,08 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -0,08 % 1,39 % 0,54 % 2,05 % 2,61 % 0,53 % 9,54 % 3,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,46 % 18,68 % 21,00 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 9,81 % 2,19 % 6,80 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,39 % -7,54 % 1,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,46 % 18,36 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 9,81 % 6,34 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 8,39 % 1,04 % -
Rischio
Volatilità 15,15 % 12,89 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 10,77 % 8,66 % -
Sortino 1,23 1,77 -
VAR 95 -2,39 % -2,39 % -
VAR 99 -8,39 % -3,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 1,19 -
TEV 6,48 % 5,81 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,18 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 0,84 0,96 -
Indice Omega 1,38 1,52 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
84,03 80,94 -
Beta bull 1,02 0,86 -
Beta bear 0,72 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,64 -
Kurtosis 4,46 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR