Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -0,10 % -1,37 % -3,97 % -7,68 % -7,66 % -0,43 % 12,47 % - -
Categoria -0,11 % 0,12 % 0,05 % -0,60 % -1,10 % -1,11 % 2,39 % 7,09 % 2,07 % 5,49 %
Delta -0,54 % -0,22 % -1,42 % -3,37 % -6,58 % -6,55 % -2,82 % 5,37 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,05 % -0,76 % -3,17 % -4,52 % -4,87 % -0,85 % -2,75 % -11,36 % -1,22 %
Delta -0,48 % -0,04 % -0,61 % -0,80 % -3,16 % -2,79 % 0,43 % 15,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 8,06 % -0,33 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 3,35 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta -0,23 % 1,73 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,40 % 4,56 % -
Rischio
Volatilità 9,50 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,36 % -10,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,58 % 5,79 % -
Sortino 0,06 0,10 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,08 -
TEV 5,18 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,72 -
Up Capture Ratio 0,87 0,81 -
Down Capture Ratio 0,78 0,57 -
Indice Omega 1,04 1,06 -
Reattività
Beta 1,03 0,72 -
70,36 38,78 -
Beta bull 1,29 0,45 -
Beta bear 1,24 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,94 -
Kurtosis 4,74 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index