Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,23 % 1,40 % -0,45 % -8,24 % -6,93 % 0,83 % 8,42 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,74 % 0,82 % -1,56 % -0,47 % 2,13 % 4,50 % 2,59 % 8,13 %
Delta -0,15 % -1,08 % 0,66 % -1,26 % -6,68 % -6,46 % -1,30 % 3,92 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,26 % 0,99 % -0,87 % -5,75 % -4,63 % -1,88 % -7,29 % -9,75 % 2,80 %
Delta -0,25 % -0,97 % 0,42 % 0,42 % -2,50 % -2,29 % 2,71 % 15,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,07 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % 3,17 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -0,94 % 1,66 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,90 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 9,28 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,75 % 5,76 % -
Sortino -0,20 0,05 -
VAR 95 -2,27 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,04 -
TEV 5,08 % 6,02 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,97 -
Up Capture Ratio 0,90 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,57 -
Indice Omega 0,88 0,98 -
Reattività
Beta 1,04 0,75 -
70,10 40,68 -
Beta bull 1,09 0,51 -
Beta bear 1,25 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -
Kurtosis 4,72 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index