Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,03 % 1,72 % -0,48 % 2,81 % 3,80 % 3,75 % 12,15 % - -
Categoria -0,04 % 0,10 % 0,29 % -0,74 % 0,26 % 0,76 % 0,70 % 11,96 % 2,66 % 12,12 %
Delta -0,03 % -0,07 % 1,44 % 0,26 % 2,55 % 3,04 % 3,05 % 0,19 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta -0,01 % -0,18 % 0,72 % -0,19 % 1,78 % 2,47 % 3,59 % 5,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -6,94 % 7,93 % -0,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,02 % 2,96 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 2,49 % -0,27 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,39 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 5,31 % 7,23 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,57 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,73 % 5,37 % -
Sortino 0,26 0,03 -
VAR 95 -1,15 % -1,39 % -
VAR 99 -1,39 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,02 -
TEV 2,93 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 1,16 0,47 -
Up Capture Ratio 1,30 0,96 -
Down Capture Ratio 1,05 0,82 -
Indice Omega 1,04 1,02 -
Reattività
Beta 1,23 1,00 -
R² 71,98 64,56 -
Beta bull 1,41 1,08 -
Beta bear 1,37 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,91 -
Kurtosis -0,79 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index