Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,15 % -0,62 % -0,56 % 1,72 % 0,66 % -6,92 % 10,63 % - -
Categoria 0,17 % 0,45 % 0,15 % 0,48 % 1,88 % 0,73 % 0,37 % 9,63 % 2,66 % 11,62 %
Delta -0,08 % 0,69 % -0,77 % -1,05 % -0,16 % -0,07 % -7,28 % 1,01 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,45 % -0,68 % -1,10 % 0,45 % 0,12 % -5,71 % 0,04 % -8,17 % 6,21 %
Delta 0,20 % 0,70 % 0,05 % 0,53 % 1,27 % 0,55 % -1,21 % 10,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -6,95 % 8,04 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,18 % 3,39 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -7,67 % 0,31 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -2,03 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 9,02 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,82 % 5,46 % -
Sortino -1,19 0,06 -
VAR 95 -2,27 % -1,63 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,05 -
TEV 4,55 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,65 -
Up Capture Ratio 0,99 0,91 -
Down Capture Ratio 1,10 0,68 -
Indice Omega 0,65 1,04 -
Reattività
Beta 1,15 0,86 -
75,89 50,41 -
Beta bull 1,54 0,78 -
Beta bear 1,16 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,83 -
Kurtosis 5,51 4,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index