Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,62 % 1,46 % 0,83 % -4,54 % -3,71 % 3,62 % 13,01 % - -
Categoria 0,26 % -0,14 % 2,78 % -0,57 % -4,34 % -2,72 % 4,09 % 16,06 % 30,84 % 53,57 %
Delta -0,03 % 0,76 % -1,32 % 1,40 % -0,20 % -0,99 % -0,47 % -3,06 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta -0,53 % -0,09 % -2,73 % 0,70 % 0,54 % -0,55 % -4,69 % -25,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 7,59 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 0,28 % -2,80 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,54 % -11,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 3,81 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -1,10 % -1,38 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,27 % -7,25 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 8,39 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,45 % -15,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,85 % 6,33 % -
Sortino 0,16 0,17 -
VAR 95 -2,47 % -1,71 % -
VAR 99 -5,79 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,13 -
TEV 10,11 % 9,08 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,60 0,47 -
Down Capture Ratio 0,62 0,51 -
Indice Omega 1,07 1,07 -
Reattività
Beta 0,54 0,47 -
74,66 72,25 -
Beta bull 0,44 0,39 -
Beta bear 0,49 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -1,02 -
Kurtosis 3,15 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR