Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,38 % -0,39 % -0,43 % 2,40 % 1,38 % 0,83 % -3,69 % - -
Categoria 0,01 % 0,20 % -0,56 % -1,23 % -7,76 % -7,43 % -2,70 % -6,24 % -5,21 % 5,64 %
Delta -0,32 % -0,58 % 0,17 % 0,80 % 10,16 % 8,82 % 3,54 % 2,55 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,31 % -0,76 % -1,53 % -7,88 % -8,31 % -2,67 % -7,84 % -6,99 % 9,83 %
Delta -0,60 % -0,69 % 0,37 % 1,10 % 10,28 % 9,69 % 3,50 % 4,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,23 % 1,68 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -8,77 % -0,19 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,48 % -0,14 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % -0,76 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta 6,03 % 0,16 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 6,40 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 5,92 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -5,45 % -11,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,06 % 4,28 % -
Sortino 0,06 -0,84 -
VAR 95 -1,36 % -1,26 % -
VAR 99 -2,32 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,60 -
TEV 8,56 % 7,43 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,08 -
Up Capture Ratio 0,34 0,37 -
Down Capture Ratio 0,19 0,39 -
Indice Omega 1,00 0,81 -
Reattività
Beta 0,29 0,35 -
25,49 22,56 -
Beta bull 0,58 0,42 -
Beta bear 0,29 0,25 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,31 -
Kurtosis 1,69 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index