Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,86 % 6,97 % 3,22 % -2,10 % 0,78 % 13,22 % 42,10 % - -
Categoria 0,87 % 0,49 % 5,50 % -3,81 % -8,87 % -6,70 % 7,05 % 32,56 % 76,26 % 129,92 %
Delta -0,25 % 0,37 % 1,47 % 7,03 % 6,77 % 7,48 % 6,16 % 9,53 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,63 % 6,20 % -3,84 % -8,54 % -6,92 % 9,20 % 42,08 % 97,49 % 165,71 %
Delta -0,27 % 0,23 % 0,78 % 7,06 % 6,44 % 7,70 % 4,02 % 0,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,36 % 25,49 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta -3,32 % 6,56 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,15 % 3,40 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,24 % 11,71 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta 5,62 % 2,13 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 3,51 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 19,29 % 18,41 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,68 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,07 % -20,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,27 % 12,59 % -
Sortino 0,69 0,71 -
VAR 95 -3,33 % -4,47 % -
VAR 99 -9,19 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,49 -
TEV 7,78 % 7,94 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 0,96 1,04 -
Indice Omega 1,22 1,22 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
86,08 81,47 -
Beta bull 0,85 0,95 -
Beta bear 0,69 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,22 -
Kurtosis 2,00 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR