Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,52 % 3,26 % 9,55 % 3,35 % 14,50 % 15,12 % 9,37 % 7,98 % - -
Categoria 0,42 % -1,06 % 1,73 % -0,99 % 1,36 % 1,20 % -0,88 % 6,18 % 73,32 % 62,54 %
Delta 2,10 % 4,32 % 7,82 % 4,34 % 13,13 % 13,92 % 10,24 % 1,80 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,11 % -2,24 % -4,57 % -3,08 % -2,44 % -5,30 % 12,59 % 56,86 % 71,93 %
Delta 1,86 % 3,15 % 11,78 % 7,92 % 17,57 % 17,56 % 14,66 % -4,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 0,23 % -12,45 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,72 % -4,43 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 0,68 % -2,28 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -0,15 % -4,90 % -
Rischio
Volatilità 20,76 % 21,02 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -14,35 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,17 % 15,28 % -
Sortino -0,55 -0,47 -
VAR 95 -4,23 % -4,29 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,34 -
TEV 16,42 % 17,01 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,51 0,75 -
Down Capture Ratio 0,55 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,92 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
41,75 38,67 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 1,13 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,13 -
Kurtosis 3,24 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR