Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % -2,60 % 2,18 % -6,67 % 4,78 % 2,18 % 8,50 % -14,57 % - -
Categoria -2,22 % -3,28 % 2,57 % -1,77 % 0,99 % 1,99 % 7,73 % 11,36 % 48,66 % 47,17 %
Delta 0,65 % 0,68 % -0,39 % -4,90 % 3,79 % 0,19 % 0,77 % -25,92 % - -
Benchmark* -0,77 % -1,43 % 4,79 % -3,17 % 0,14 % 3,94 % 8,15 % 13,89 % 56,11 % 76,80 %
Delta -0,80 % -1,17 % -2,61 % -3,50 % 4,65 % -1,76 % 0,35 % -28,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 0,30 % -12,46 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % - -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta 0,30 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 1,95 % - -
Rischio
Volatilità 20,22 % - -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -19,00 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % - -
Sortino -0,09 - -
VAR 95 -3,98 % - -
VAR 99 -5,88 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 17,41 % - -
Information ratio (IR) 0,11 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,75 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
28,21 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness 0,45 - -
Kurtosis -0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR