Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 2,01 % -7,00 % 5,21 % 6,72 % 11,72 % 7,76 % 5,76 % - -
Categoria 0,28 % 2,14 % 1,63 % 9,16 % 5,71 % 8,66 % 8,89 % 1,75 % 75,35 % 77,25 %
Delta -0,47 % -0,13 % -8,63 % -3,95 % 1,01 % 3,06 % -1,13 % 4,01 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,82 % 2,75 % 3,50 % -1,68 % 3,56 % 0,42 % 11,88 % 51,85 % 80,77 %
Delta -0,56 % 0,19 % -9,75 % 1,70 % 8,41 % 8,16 % 7,34 % -6,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,07 % 11,22 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 0,24 % -12,69 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,78 % 0,52 % -
Categoria 3,78 % 1,38 % 12,15 %
Delta 4,99 % -0,86 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 14,56 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 19,93 % 20,35 % -
Volatilità Categoria 16,21 % 14,69 % 16,07 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -14,35 % -24,11 % -
Tempo di recupero 90 j 480 j -
DSR 14,11 % 14,44 % -
Sortino 0,42 -0,16 -
VAR 95 -3,27 % -4,13 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,12 -
TEV 16,18 % 17,17 % -
Information ratio (IR) 0,90 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,30 0,75 -
Indice Omega 1,49 1,06 -
Reattività
Beta 0,71 0,73 -
40,64 33,70 -
Beta bull 0,51 0,46 -
Beta bear 1,11 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,27 -
Kurtosis 4,72 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR