Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,98 % -4,48 % -4,04 % -5,99 % -7,23 % 1,85 % 2,52 % - - -
Categoria -0,87 % -4,71 % -5,62 % -0,93 % -3,60 % 1,07 % 1,53 % 12,61 % 42,68 % 46,33 %
Delta -1,11 % 0,23 % 1,58 % -5,05 % -3,63 % 0,77 % 1,00 % - - -
Benchmark* -0,88 % -5,65 % -6,45 % -4,64 % -3,73 % 0,10 % 0,43 % 8,51 % 45,90 % 79,15 %
Delta -1,10 % 1,17 % 2,40 % -1,35 % -3,50 % 1,75 % 2,09 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,76 % - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -12,45 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,54 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -1,71 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -5,06 % - -
Rischio
Volatilità 21,08 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -19,00 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,53 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -4,23 % - -
VAR 99 -5,88 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 17,86 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 0,85 - -
29,17 - -
Beta bull 0,79 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness 0,35 - -
Kurtosis -0,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR