Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,45 % 5,34 % 10,21 % 1,53 % 11,10 % 15,45 % -17,35 % - -
Categoria -1,07 % -1,01 % -1,03 % 1,27 % -1,23 % 1,23 % 0,24 % -2,92 % 118,31 % 53,41 %
Delta 0,81 % 1,45 % 6,38 % 8,94 % 2,76 % 9,87 % 15,20 % -14,43 % - -
Benchmark* -1,44 % -0,79 % -4,60 % 0,49 % -7,77 % 0,77 % -4,08 % 0,82 % 99,11 % 75,30 %
Delta 1,18 % 1,24 % 9,95 % 9,72 % 9,31 % 10,33 % 19,52 % -18,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 0,31 % -12,43 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,41 % -5,59 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 5,29 % -7,55 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 6,21 % -9,80 % -
Rischio
Volatilità 19,72 % 21,78 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -19,00 % -41,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 15,79 % -
Sortino 0,81 -0,51 -
VAR 95 -3,98 % -4,55 % -
VAR 99 -5,88 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,37 -
TEV 17,77 % 19,60 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,74 0,62 -
Down Capture Ratio 0,46 0,84 -
Indice Omega 1,22 0,86 -
Reattività
Beta 0,69 0,66 -
23,64 25,62 -
Beta bull 0,61 0,48 -
Beta bear 1,19 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,13 -
Kurtosis 0,04 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR