Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,13 % 2,80 % -0,49 % 7,52 % 13,52 % 10,87 % 12,01 % - - -
Categoria 1,04 % 0,32 % -0,96 % -0,06 % 5,49 % 4,69 % 3,31 % 19,44 % 50,92 % 67,63 %
Delta 1,08 % 2,48 % 0,48 % 7,58 % 8,03 % 6,18 % 8,70 % - - -
Benchmark* 1,35 % -0,11 % -0,62 % -2,69 % 4,68 % 3,44 % 9,67 % 17,85 % 58,09 % 119,92 %
Delta 0,78 % 2,91 % 0,13 % 10,21 % 8,84 % 7,44 % 2,34 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,76 % - - - - - - -
Categoria -2,72 % 11,00 % 28,49 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,61 % 30,24 %
Delta -12,04 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,54 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,81 % - -
Categoria 3,19 % 6,24 % 8,56 %
Delta 6,62 % - -
Benchmark* 9,62 % 5,85 % 9,76 %
Delta 0,19 % - -
Rischio
Volatilità 19,28 % - -
Volatilità Categoria 12,05 % 15,13 % 19,99 %
Volatilità Benchmark 12,21 % 16,19 % 19,91 %
Max drawdown -12,61 % - -
Tempo di recupero 251 j - -
DSR 12,60 % - -
Sortino 0,47 - -
VAR 95 -4,18 % - -
VAR 99 -6,01 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 - -
TEV 16,76 % - -
Information ratio (IR) 0,01 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
25,99 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,26 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR