Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 2,79 % 4,50 % 2,42 % 3,17 % 8,02 % -0,83 % -9,76 % - -
Categoria 0,68 % 1,18 % 5,39 % 1,11 % -4,20 % 0,55 % -2,78 % -5,44 % 66,25 % 58,71 %
Delta -0,14 % 1,60 % -0,89 % 1,31 % 7,37 % 7,47 % 1,95 % -4,32 % - -
Benchmark* 0,80 % 1,41 % 4,19 % -3,60 % -6,59 % 0,61 % -2,79 % 2,16 % 56,70 % 76,53 %
Delta -0,26 % 1,38 % 0,31 % 6,02 % 9,76 % 7,41 % 1,96 % -11,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 0,23 % -12,45 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,72 % -4,43 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 0,69 % -2,27 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -0,15 % -4,90 % -
Rischio
Volatilità 20,76 % 21,02 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -14,35 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,17 % 15,28 % -
Sortino -0,55 -0,47 -
VAR 95 -4,23 % -4,29 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,34 -
TEV 16,42 % 17,01 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,51 0,75 -
Down Capture Ratio 0,55 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,92 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
41,75 38,67 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 1,13 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,13 -
Kurtosis 3,24 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR