Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 2,45 % -4,51 % 2,61 % -2,71 % 6,36 % 0,46 % -19,68 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta -0,40 % 0,67 % 3,64 % 12,72 % 6,78 % 12,41 % 8,64 % -10,75 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -1,51 % -0,34 % 2,04 % 11,41 % 7,94 % 10,82 % 8,12 % -17,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 0,30 % -12,43 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,56 % -6,32 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 15,46 % -5,13 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 19,59 % -6,51 % -
Rischio
Volatilità 19,70 % 20,36 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -19,00 % -33,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,86 % 14,53 % -
Sortino 0,94 -0,61 -
VAR 95 -3,98 % -4,48 % -
VAR 99 -5,88 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,44 -
TEV 18,01 % 17,12 % -
Information ratio (IR) 1,09 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,75 0,74 -
Down Capture Ratio 0,27 0,86 -
Indice Omega 1,27 0,89 -
Reattività
Beta 0,66 0,72 -
22,08 34,28 -
Beta bull 0,70 0,60 -
Beta bear 1,14 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,20 -
Kurtosis 0,16 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR