Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 1,88 % 2,65 % 9,11 % 4,73 % 9,30 % 18,60 % 46,50 % - -
Categoria 0,06 % 1,31 % 1,45 % 3,85 % -5,79 % -2,36 % 10,69 % 28,49 % 79,14 % 149,75 %
Delta -0,17 % 0,56 % 1,21 % 5,25 % 10,53 % 11,66 % 7,92 % 18,00 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,50 % 1,74 % 4,82 % -5,71 % -1,68 % 13,34 % 37,40 % 102,47 % 191,56 %
Delta -0,29 % 0,37 % 0,92 % 4,28 % 10,45 % 10,97 % 5,26 % 9,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,36 % 25,09 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -3,33 % 6,15 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,14 % 2,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,16 % 14,42 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 7,40 % 4,41 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 4,95 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 19,59 % 17,22 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,13 % -20,13 % -
Tempo di recupero 130 j 130 j -
DSR 13,24 % 11,69 % -
Sortino 0,93 0,99 -
VAR 95 -3,29 % -3,76 % -
VAR 99 -9,55 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,67 -
TEV 7,79 % 7,81 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,26 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,33 1,30 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
85,74 79,53 -
Beta bull 0,92 0,96 -
Beta bear 0,71 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,33 -
Kurtosis 2,38 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR