Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,63 % 1,61 % 8,73 % 4,38 % 7,63 % 19,67 % 46,03 % - -
Categoria 0,09 % 0,07 % 1,79 % 3,52 % -6,81 % -3,20 % 10,81 % 29,60 % 78,81 % 149,17 %
Delta -0,52 % 0,55 % -0,18 % 5,21 % 11,19 % 10,83 % 8,86 % 16,43 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,16 % 2,35 % 4,55 % -6,41 % -2,50 % 13,69 % 39,37 % 103,00 % 191,26 %
Delta -0,40 % 0,47 % -0,74 % 4,18 % 10,79 % 10,12 % 5,97 % 6,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,59 % 24,87 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -3,10 % 5,94 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,92 % 2,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,43 % 14,53 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 7,67 % 4,52 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 5,22 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 17,66 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,00 % -20,00 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,78 % 12,06 % -
Sortino 0,92 0,97 -
VAR 95 -3,20 % -3,53 % -
VAR 99 -9,55 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,66 -
TEV 8,56 % 8,63 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,25 -
Up Capture Ratio 1,11 1,06 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,34 1,29 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
83,40 76,19 -
Beta bull 0,96 0,94 -
Beta bear 0,71 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,33 -
Kurtosis 1,91 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR