Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,23 % 4,37 % 11,15 % 5,59 % 5,59 % 13,83 % 59,78 % - -
Categoria 0,04 % 0,90 % 0,95 % 2,03 % -5,82 % -5,82 % 4,20 % 40,34 % 78,27 % 136,45 %
Delta 0,08 % 1,33 % 3,43 % 9,12 % 11,41 % 11,41 % 9,63 % 19,44 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,88 % 1,04 % 1,95 % -5,95 % -5,95 % 5,43 % 49,78 % 99,30 % 174,72 %
Delta 0,28 % 1,35 % 3,33 % 9,20 % 11,55 % 11,55 % 8,40 % 10,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,99 % 25,38 % - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -3,71 % 6,44 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,51 % 3,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,33 % 11,75 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 5,71 % 2,18 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 3,60 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 18,41 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,40 % -20,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,74 % 12,44 % -
Sortino 0,67 0,72 -
VAR 95 -3,11 % -3,76 % -
VAR 99 -9,97 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,49 -
TEV 8,35 % 7,87 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,05 1,04 -
Down Capture Ratio 0,99 1,04 -
Indice Omega 1,21 1,23 -
Reattività
Beta 0,88 0,98 -
84,13 81,79 -
Beta bull 0,88 0,99 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,22 -
Kurtosis 2,39 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR