Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,52 % -1,60 % -9,60 % -14,77 % -11,60 % -13,79 % -1,33 % 14,93 % - -
Categoria -1,04 % 0,91 % -8,79 % -12,72 % -10,05 % -11,69 % -2,63 % 5,50 % 50,23 % 58,51 %
Delta -0,48 % -2,51 % -0,81 % -2,05 % -1,55 % -2,09 % 1,30 % 9,43 % - -
Benchmark* -1,54 % -2,32 % -9,68 % -15,42 % -10,07 % -13,82 % 0,22 % 17,94 % 83,12 % 102,97 %
Delta 0,02 % 0,72 % 0,07 % 0,65 % -1,53 % 0,03 % -1,55 % -3,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 19,91 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 5,97 % 5,85 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,68 % 0,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,26 % 7,16 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta 2,25 % 3,14 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,73 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 12,72 % 13,34 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,49 % -15,30 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,23 % 9,24 % -
Sortino 0,09 0,50 -
VAR 95 -3,08 % -3,16 % -
VAR 99 -5,09 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,34 -
TEV 2,21 % 2,12 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,06 1,15 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
97,24 97,54 -
Beta bull 0,88 0,96 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,12 -
Kurtosis 0,62 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR