Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,80 % -0,37 % -0,25 % -5,81 % -4,38 % 1,99 % 38,03 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,00 % 0,41 % 0,01 % -0,40 % -2,40 % -1,64 % -0,30 % 10,33 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta -0,10 % 0,18 % 0,03 % -0,16 % -0,29 % -0,60 % -2,91 % -5,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 19,91 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 5,97 % 5,78 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,68 % 0,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,13 % 9,88 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 1,20 % 3,13 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,71 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 17,16 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,05 % -20,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,37 % 10,65 % -
Sortino 0,23 0,67 -
VAR 95 -3,66 % -3,16 % -
VAR 99 -10,01 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,49 -
TEV 2,33 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,11 1,23 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,56 98,02 -
Beta bull 0,91 0,95 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,85 -
Kurtosis 5,34 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR