Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,19 % -2,71 % 0,69 % -1,58 % 6,54 % 9,77 % 33,30 % - -
Categoria 1,18 % -0,01 % -1,48 % 2,79 % 3,03 % 10,53 % 14,12 % 33,96 % 58,19 % 53,98 %
Delta -0,29 % -0,18 % -1,23 % -2,09 % -4,61 % -3,99 % -4,35 % -0,66 % - -
Benchmark* 0,80 % 0,12 % -0,84 % 3,32 % 5,22 % 14,46 % 19,73 % 49,36 % 77,87 % 74,85 %
Delta 0,09 % -0,30 % -1,87 % -2,63 % -6,80 % -7,93 % -9,96 % -16,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 19,61 % - - - - - -
Categoria 6,22 % 16,07 % -13,67 % 21,63 % -0,28 % 23,99 % -14,07 % 11,58 %
Delta 0,42 % 3,53 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,53 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 10,03 % -
Categoria 9,41 % 10,33 % 10,03 %
Delta -4,08 % -0,30 % -
Benchmark* 14,77 % 14,13 % 12,71 %
Delta -9,45 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 15,71 % -
Volatilità Categoria 14,32 % 13,60 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 15,86 % 14,85 % 16,56 %
Max drawdown -17,25 % -17,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,89 % 10,51 % -
Sortino 0,21 0,68 -
VAR 95 -3,23 % -3,21 % -
VAR 99 -8,50 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,45 -
TEV 2,87 % 2,80 % -
Information ratio (IR) -3,29 -1,46 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 1,12 1,08 -
Indice Omega 1,14 1,22 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
97,08 96,99 -
Beta bull 1,14 1,13 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,15 -
Kurtosis 2,86 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR