Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -1,92 % -6,35 % -7,56 % -4,81 % -7,68 % -1,85 % -4,47 % - -
Categoria -1,14 % -1,29 % -5,88 % -8,08 % -4,98 % -7,59 % -1,96 % -2,34 % -7,03 % 0,04 %
Delta 0,57 % -0,62 % -0,48 % 0,52 % 0,16 % -0,10 % 0,10 % -2,13 % - -
Benchmark* 0,32 % -1,57 % -6,54 % -8,22 % -5,28 % -8,35 % -1,60 % -2,03 % -10,04 % 3,11 %
Delta -0,89 % -0,35 % 0,19 % 0,65 % 0,46 % 0,67 % -0,26 % -2,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % 0,68 % - - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,45 % 2,95 % -8,15 %
Delta -0,76 % -1,14 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,51 % -1,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 0,66 % -
Categoria 4,17 % 1,16 % 0,36 %
Delta 0,17 % -0,50 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -0,63 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 8,23 % -
Volatilità Categoria 7,39 % 6,68 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,11 % -13,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 6,03 % -
Sortino 0,14 -0,32 -
VAR 95 -1,64 % -1,89 % -
VAR 99 -5,00 % -2,57 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,23 -
TEV 2,04 % 2,57 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,03 0,92 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,34 90,23 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 1,05 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,34 -
Kurtosis 4,90 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index