Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -1,26 % -2,18 % -7,75 % -8,61 % -8,61 % -3,84 % -8,39 % - -
Categoria -0,53 % -1,00 % -1,94 % -6,44 % -7,50 % -7,50 % -2,88 % -3,45 % -6,08 % 5,60 %
Delta 0,09 % -0,26 % -0,24 % -1,31 % -1,11 % -1,11 % -0,96 % -4,94 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,01 % -1,85 % -7,00 % -8,64 % -8,64 % -3,09 % -5,38 % -8,36 % 9,10 %
Delta -0,40 % -0,25 % -0,33 % -0,75 % 0,03 % 0,03 % -0,75 % -3,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % 0,21 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -0,43 % -1,66 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,14 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % -1,21 % -
Categoria 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Delta -0,40 % -0,97 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -0,47 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 10,18 % 8,32 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -9,85 % -13,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 6,46 % -
Sortino -0,33 -0,61 -
VAR 95 -1,77 % -1,65 % -
VAR 99 -5,36 % -4,75 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,48 -
TEV 1,59 % 2,12 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 0,92 0,85 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
97,56 93,54 -
Beta bull 1,20 1,00 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,81 -
Kurtosis 4,98 3,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index