Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,23 % 1,01 % 1,02 % 1,36 % 3,73 % 15,63 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,21 % -0,87 % -0,74 % -0,09 % 1,70 % 1,67 % 1,52 % 10,98 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,14 % -1,86 % -1,15 % 2,07 % 5,35 % 5,75 % 5,39 % 23,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,61 % 6,62 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 0,59 % 1,63 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,15 % 4,63 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % 5,39 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,42 % 3,09 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,70 % 6,84 % -
Rischio
Volatilità 1,11 % 2,43 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,11 % -3,68 % -
Tempo di recupero 72 j 147 j -
DSR 0,82 % 1,72 % -
Sortino 1,18 1,50 -
VAR 95 -0,16 % -0,49 % -
VAR 99 -0,65 % -1,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 1,06 -
TEV 7,50 % 6,72 % -
Information ratio (IR) 0,63 1,02 -
Up Capture Ratio 0,10 0,19 -
Down Capture Ratio -0,10 -0,10 -
Indice Omega 1,44 1,52 -
Reattività
Beta 0,01 0,04 -
0,81 1,43 -
Beta bull 0,05 -0,08 -
Beta bear 0,03 0,12 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,17 -
Kurtosis 8,87 5,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index