Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,60 % 5,40 % 3,98 % -2,60 % 0,80 % 11,73 % 44,88 % - -
Categoria -0,58 % -0,24 % 3,76 % -1,68 % -9,40 % -7,14 % 5,68 % 31,93 % 73,74 % 128,80 %
Delta 0,06 % 0,84 % 1,64 % 5,66 % 6,80 % 7,94 % 6,05 % 12,94 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,32 % 1,27 % 1,42 % 5,66 % 6,87 % 8,46 % 4,55 % 3,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 26,18 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,70 % 33,03 % 10,28 % 30,62 % -2,02 % 6,14 %
Delta -2,53 % 7,25 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,35 % 4,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,82 % 12,59 % -
Categoria 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Delta 6,21 % 3,03 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 4,09 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 19,34 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,01 % -20,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,24 % 12,53 % -
Sortino 0,73 0,79 -
VAR 95 -3,34 % -4,48 % -
VAR 99 -9,17 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,54 -
TEV 7,73 % 7,87 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,08 -
Up Capture Ratio 1,03 1,04 -
Down Capture Ratio 0,96 1,03 -
Indice Omega 1,23 1,24 -
Reattività
Beta 0,86 0,98 -
86,24 81,74 -
Beta bull 0,86 0,95 -
Beta bear 0,69 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,22 -
Kurtosis 1,97 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR