Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 1,50 % 6,56 % 4,46 % -2,13 % 2,05 % 12,76 % 45,51 % - -
Categoria 0,78 % 0,84 % 4,27 % -0,57 % -8,60 % -6,39 % 6,33 % 32,84 % 75,19 % 131,78 %
Delta 0,05 % 0,66 % 2,29 % 5,02 % 6,46 % 8,45 % 6,42 % 12,67 % - -
Benchmark* 1,13 % 0,94 % 4,79 % -0,54 % -8,38 % -6,62 % 8,36 % 42,03 % 96,44 % 168,67 %
Delta -0,30 % 0,56 % 1,77 % 4,99 % 6,25 % 8,68 % 4,40 % 3,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 25,77 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,69 % 33,04 % 10,29 % 30,62 % -2,00 % 6,17 %
Delta -2,52 % 6,83 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,35 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % 12,68 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta 6,42 % 3,11 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 4,31 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 19,58 % 18,36 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,07 % -20,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,40 % 12,53 % -
Sortino 0,74 0,79 -
VAR 95 -3,29 % -4,32 % -
VAR 99 -9,53 % -5,47 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,54 -
TEV 7,66 % 7,87 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,09 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,23 1,24 -
Reattività
Beta 0,87 0,97 -
86,50 81,67 -
Beta bull 0,88 0,93 -
Beta bear 0,70 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,26 -
Kurtosis 2,34 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR