Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,37 % 1,65 % 8,47 % 13,06 % 10,61 % 19,55 % 65,47 % - -
Categoria -0,09 % 0,46 % 1,86 % 5,04 % 4,61 % -1,50 % 11,04 % 36,99 % 78,27 % 153,47 %
Delta 0,24 % -0,09 % -0,22 % 3,43 % 8,45 % 12,11 % 8,51 % 28,48 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,02 % 1,09 % 5,60 % 5,03 % -1,40 % 13,41 % 45,15 % 99,91 % 195,12 %
Delta 0,86 % 0,35 % 0,55 % 2,87 % 8,03 % 12,01 % 6,14 % 20,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,79 % 26,06 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -2,85 % 7,15 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,72 % 3,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,83 % 17,70 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 8,02 % 7,03 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 5,50 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 19,63 % 16,69 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -20,34 % -20,34 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,39 % 11,02 % -
Sortino 0,98 1,34 -
VAR 95 -3,12 % -3,24 % -
VAR 99 -9,95 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,88 -
TEV 8,41 % 7,53 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,60 -
Up Capture Ratio 1,06 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,30 1,39 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
83,11 79,80 -
Beta bull 0,93 0,99 -
Beta bear 0,70 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,36 -
Kurtosis 2,89 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR