Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,83 % 2,61 % 4,25 % 9,44 % 6,21 % 10,20 % 22,22 % 50,71 % - -
Categoria 0,95 % 1,11 % 2,86 % 3,87 % -5,88 % -2,28 % 12,00 % 28,60 % 78,72 % 151,55 %
Delta 0,88 % 1,49 % 1,39 % 5,58 % 12,09 % 12,47 % 10,22 % 22,11 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,76 % 3,83 % 5,12 % -5,18 % -1,27 % 15,21 % 37,97 % 102,35 % 194,92 %
Delta 0,57 % 0,85 % 0,43 % 4,32 % 11,39 % 11,47 % 7,01 % 12,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,79 % 26,06 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -2,90 % 7,12 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,72 % 3,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,73 % 15,26 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 7,96 % 5,25 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 5,51 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 20,06 % 17,10 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,34 % -20,34 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,46 % 11,44 % -
Sortino 0,96 1,08 -
VAR 95 -3,12 % -3,51 % -
VAR 99 -9,95 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,72 -
TEV 8,44 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,38 -
Up Capture Ratio 1,09 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 1,33 1,32 -
Reattività
Beta 0,89 0,96 -
83,57 80,41 -
Beta bull 0,92 1,00 -
Beta bear 0,70 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,34 -
Kurtosis 2,49 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR