Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,00 % 1,15 % -9,11 % -16,13 % -10,99 % -14,18 % 0,80 % 18,71 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta -0,04 % -0,06 % -0,75 % -2,89 % -2,02 % -3,55 % 2,36 % 9,87 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,02 % -0,08 % 0,57 % -0,81 % -1,85 % -1,42 % -0,19 % -3,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,56 % 21,16 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 8,98 % 7,10 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,66 % 1,67 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,70 % 7,18 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,67 % 3,15 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,30 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,49 % -16,00 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 9,56 % 9,77 % -
Sortino 0,24 0,47 -
VAR 95 -2,88 % -3,48 % -
VAR 99 -5,71 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,33 -
TEV 1,65 % 2,05 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,07 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
98,46 97,99 -
Beta bull 0,99 1,02 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,12 -
Kurtosis 1,24 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR