Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,08 % 0,48 % 3,44 % -1,96 % -1,96 % 1,72 % 11,00 % - -
Categoria -0,15 % 0,21 % 0,83 % 7,44 % 1,22 % 1,24 % 3,44 % 15,48 % 21,88 % 25,59 %
Delta 0,07 % -0,29 % -0,35 % -4,00 % -3,18 % -3,20 % -1,72 % -4,48 % - -
Benchmark* -0,32 % 0,08 % 0,56 % 6,15 % -3,66 % -3,82 % 2,43 % 15,83 % 29,64 % 58,57 %
Delta 0,24 % -0,15 % -0,08 % -2,70 % 1,70 % 1,86 % -0,71 % -4,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 9,05 % - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,84 % 9,94 % 3,13 % 12,77 % -7,67 % 5,18 %
Delta 0,51 % 1,27 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,34 % -1,58 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % 3,81 % -
Categoria 3,82 % 5,22 % 4,23 %
Delta -1,86 % -1,41 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -1,18 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 5,85 % 5,96 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -7,30 % -7,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,84 % 4,36 % -
Sortino -0,21 0,23 -
VAR 95 -1,33 % -1,35 % -
VAR 99 -2,65 % -2,55 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,17 -
TEV 6,07 % 5,51 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,52 0,55 -
Down Capture Ratio 0,51 0,53 -
Indice Omega 0,94 1,06 -
Reattività
Beta 0,49 0,54 -
76,87 60,15 -
Beta bull 0,34 0,37 -
Beta bear 0,52 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,39 -
Kurtosis 2,62 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market