Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 1,97 % 6,53 % 4,51 % 0,13 % 2,12 % 5,33 % 7,74 % - -
Categoria -0,55 % 2,37 % 7,39 % 6,25 % 3,58 % 5,58 % 13,72 % 28,44 % 49,12 % 66,84 %
Delta -0,42 % -0,40 % -0,86 % -1,73 % -3,45 % -3,46 % -8,39 % -20,71 % - -
Benchmark* -1,26 % 2,41 % 7,67 % 5,28 % 2,10 % 3,90 % 11,91 % 30,34 % 52,00 % 72,68 %
Delta 0,29 % -0,43 % -1,14 % -0,76 % -1,98 % -1,78 % -6,58 % -22,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 12,01 % - - - - - -
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -9,82 % -2,52 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,01 % -4,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,40 % 1,95 % -
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -5,23 % -5,87 % -
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta -2,80 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 17,40 % 16,42 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -19,50 % -19,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,36 % 11,69 % -
Sortino -0,42 -0,08 -
VAR 95 -3,72 % -3,66 % -
VAR 99 -6,06 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,06 -
TEV 7,08 % 6,59 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,95 1,00 -
Indice Omega 1,02 1,01 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
87,90 85,17 -
Beta bull 0,72 0,86 -
Beta bear 0,67 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,07 -
Kurtosis -0,15 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR