Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -1,75 % -2,43 % 1,21 % -7,90 % -6,32 % 4,24 % 43,58 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,56 % -0,80 % -1,32 % -0,53 % -3,37 % -3,74 % 1,15 % 15,04 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,48 % -0,55 % -0,74 % 0,03 % -2,02 % -1,99 % -1,50 % -2,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,93 % 21,32 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 9,37 % 7,19 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,29 % 1,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,18 % 10,60 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 3,25 % 3,85 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,65 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 17,60 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,33 % -20,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,42 % 11,37 % -
Sortino 0,38 0,69 -
VAR 95 -4,07 % -3,77 % -
VAR 99 -9,21 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,50 -
TEV 3,39 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 1,04 -
Indice Omega 1,16 1,23 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
96,51 93,92 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 0,91 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,74 -
Kurtosis 3,68 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR