Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,49 % 4,75 % -5,14 % -6,05 % -5,24 % 8,23 % 38,82 % - -
Categoria -0,23 % 0,89 % 3,77 % -4,57 % -3,89 % -2,59 % 5,01 % 21,53 % 54,48 % 73,81 %
Delta -0,04 % 0,60 % 0,97 % -0,57 % -2,16 % -2,66 % 3,22 % 17,29 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta 0,21 % 0,20 % 0,77 % 1,11 % -1,26 % -1,40 % -1,03 % 2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,70 % 22,48 % - - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 11,16 % 8,39 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 8,29 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta 2,42 % 4,31 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,02 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 16,97 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,12 % -21,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,27 % 11,54 % -
Sortino 0,03 0,49 -
VAR 95 -4,58 % -3,86 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,36 -
TEV 4,03 % 4,27 % -
Information ratio (IR) -0,50 0,00 -
Up Capture Ratio 0,95 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 0,99 1,16 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
94,51 92,69 -
Beta bull 1,06 0,99 -
Beta bear 0,90 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,64 -
Kurtosis 4,01 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR