Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,04 % 3,22 % 16,44 % -4,09 % -2,81 % 3,65 % 43,96 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,39 % 0,92 % 1,17 % 4,36 % -1,93 % -1,82 % 0,82 % 16,36 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,09 % 0,70 % 0,49 % 2,40 % -0,54 % -1,10 % -1,90 % 1,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,70 % 22,48 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 11,10 % 8,33 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,48 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 13,97 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 0,71 % 4,76 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,24 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 15,39 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,12 % -21,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,73 % 11,03 % -
Sortino 0,08 1,01 -
VAR 95 -4,58 % -3,84 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,72 -
TEV 3,82 % 4,31 % -
Information ratio (IR) -0,59 0,06 -
Up Capture Ratio 1,00 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,06 -
Indice Omega 1,06 1,31 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
95,72 92,23 -
Beta bull 1,13 1,01 -
Beta bear 0,88 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,71 -
Kurtosis 2,64 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR