Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,30 % 1,98 % 12,10 % -2,01 % -2,17 % 0,73 % 15,03 % - -
Categoria -0,22 % 0,03 % 0,75 % 6,11 % 1,07 % 0,87 % 3,19 % 13,68 % 16,39 % 22,37 %
Delta 0,52 % 0,27 % 1,23 % 5,99 % -3,08 % -3,04 % -2,45 % 1,35 % - -
Benchmark* -0,34 % 0,40 % 0,60 % 7,87 % 7,76 % 7,72 % 8,50 % 29,23 % 29,24 % 38,34 %
Delta 0,64 % -0,10 % 1,38 % 4,23 % -9,77 % -9,89 % -7,76 % -14,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,13 % 6,77 % - - - - - -
Categoria 7,41 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,70 % 13,10 % -6,29 % 5,93 %
Delta 3,72 % -0,93 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 5,07 % -6,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % 4,56 % -
Categoria 3,78 % 4,74 % 3,22 %
Delta -3,41 % -0,18 % -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -9,49 % -4,50 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 10,28 % -
Volatilità Categoria 6,07 % 5,86 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -16,29 % -16,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,88 % 7,93 % -
Sortino -0,20 0,22 -
VAR 95 -3,67 % -1,87 % -
VAR 99 -9,76 % -3,77 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,17 -
TEV 11,57 % 8,86 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,22 0,73 -
Down Capture Ratio 1,78 0,82 -
Indice Omega 0,97 1,11 -
Reattività
Beta 1,46 0,69 -
55,24 32,57 -
Beta bull 0,63 0,27 -
Beta bear 2,08 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -1,73 -
Kurtosis 6,43 16,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU