Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 0,91 % 7,88 % -8,65 % -5,54 % -5,86 % 0,09 % 10,94 % - -
Categoria 0,11 % 0,35 % 3,66 % -3,14 % -1,13 % -1,41 % 2,68 % 9,11 % 18,32 % 17,75 %
Delta 0,80 % 0,56 % 4,21 % -5,51 % -4,40 % -4,45 % -2,59 % 1,84 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,47 % 6,39 % 1,97 % 7,36 % 6,24 % 6,98 % 25,86 % 36,47 % 34,17 %
Delta 0,57 % 0,44 % 1,49 % -10,62 % -12,90 % -12,10 % -6,88 % -14,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,13 % 6,77 % - - - - - -
Categoria 7,30 % 7,61 % -11,38 % 6,55 % 1,86 % 12,87 % -6,34 % 5,92 %
Delta 3,83 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 5,07 % -6,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,48 % 2,56 % -
Categoria 2,86 % 1,98 % 3,19 %
Delta -5,33 % 0,58 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -10,09 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 14,19 % 9,13 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -16,24 % -16,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,60 % 7,77 % -
Sortino -0,46 -0,01 -
VAR 95 -3,67 % -1,87 % -
VAR 99 -9,76 % -3,77 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,01 -
TEV 9,76 % 8,72 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,89 0,56 -
Down Capture Ratio 1,49 0,64 -
Indice Omega 0,76 0,94 -
Reattività
Beta 1,27 0,54 -
55,16 29,87 -
Beta bull 0,48 0,21 -
Beta bear 2,16 0,74 -
Asimmetria
Skewness -2,47 -3,31 -
Kurtosis 10,60 23,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU