Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,49 % -11,51 % -13,72 % -11,96 % -12,26 % -4,83 % 3,38 % - -
Categoria 0,07 % -0,27 % -3,92 % -5,04 % -3,84 % -4,20 % 1,29 % 3,50 % 17,05 % 16,41 %
Delta 0,42 % 0,76 % -7,59 % -8,68 % -8,11 % -8,06 % -6,12 % -0,12 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,38 % -2,68 % -0,13 % 2,17 % 2,45 % 5,22 % 16,07 % 35,73 % 33,58 %
Delta 0,66 % 0,10 % -8,83 % -13,59 % -14,13 % -14,71 % -10,05 % -12,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,13 % 6,77 % - - - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta 3,83 % -0,82 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 5,07 % -6,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % - -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta -0,04 % - -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -2,29 % - -
Rischio
Volatilità 10,75 % - -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -6,56 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -2,99 % - -
VAR 99 -3,77 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 7,95 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 1,09 - -
Down Capture Ratio 1,28 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 1,08 - -
45,59 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 1,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,59 - -
Kurtosis 0,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU