Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 3,58 % 1,92 % 3,38 % 4,89 % 3,84 % 4,56 % - - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta 0,65 % 4,25 % 3,28 % 1,29 % 0,72 % 3,56 % -12,45 % - - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta 0,73 % 3,51 % 2,87 % -1,99 % -3,30 % 3,10 % -21,35 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % -25,43 % - - - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta -18,27 % -39,51 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -27,86 % -44,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,64 % - -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta -18,27 % - -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -27,86 % - -
Rischio
Volatilità 13,50 % - -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -16,07 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,48 % - -
Sortino -0,56 - -
VAR 95 -3,28 % - -
VAR 99 -3,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 - -
TEV 13,89 % - -
Information ratio (IR) -2,01 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,46 - -
14,78 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 0,29 - -
Asimmetria
Skewness 0,44 - -
Kurtosis 1,32 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR