Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,64 % 7,81 % -4,69 % -1,29 % -0,46 % -9,70 % -38,21 % - -
Categoria 0,51 % 1,02 % 8,46 % -8,55 % -4,66 % -5,13 % 2,40 % 20,90 % 53,94 % 67,73 %
Delta 0,37 % 0,62 % -0,65 % 3,86 % 3,38 % 4,67 % -12,11 % -59,12 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,36 % 1,13 % -0,17 % 5,55 % 4,30 % 6,60 % -14,94 % -74,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % -25,43 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -18,22 % -39,50 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -27,86 % -44,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,10 % -17,69 % -
Categoria 1,31 % 4,00 % 8,46 %
Delta -10,41 % -21,69 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -14,80 % -25,97 % -
Rischio
Volatilità 18,09 % 19,96 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,91 % -51,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,22 % 15,96 % -
Sortino -0,87 -1,28 -
VAR 95 -3,68 % -4,96 % -
VAR 99 -9,62 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -1,02 -
TEV 14,23 % 15,39 % -
Information ratio (IR) -1,04 -1,69 -
Up Capture Ratio 0,49 0,49 -
Down Capture Ratio 0,78 1,12 -
Indice Omega 0,77 0,69 -
Reattività
Beta 0,71 0,86 -
45,59 41,69 -
Beta bull 0,78 1,04 -
Beta bear 0,75 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,13 -
Kurtosis 3,51 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR