Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 4,35 % -7,60 % -9,73 % -7,92 % -6,71 % -11,99 % -49,63 % - -
Categoria 1,17 % 3,04 % -8,15 % -11,96 % -10,16 % -11,57 % -4,00 % 5,64 % 49,23 % 58,68 %
Delta -0,13 % 1,30 % 0,55 % 2,23 % 2,24 % 4,86 % -7,99 % -55,27 % - -
Benchmark* 0,96 % 3,73 % -8,75 % -13,96 % -9,61 % -13,10 % -0,42 % 18,89 % 81,99 % 104,66 %
Delta 0,08 % 0,62 % 1,15 % 4,22 % 1,68 % 6,38 % -11,56 % -68,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % -25,43 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,05 % -16,06 % 23,08 % 8,65 % 25,71 % -7,64 % 8,64 %
Delta -18,20 % -39,47 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -27,86 % -44,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,41 % -17,92 % -
Categoria 2,02 % 4,02 % 11,35 %
Delta -9,43 % -21,94 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -14,41 % -26,44 % -
Rischio
Volatilità 15,19 % 19,42 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -16,07 % -50,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,60 % 15,30 % -
Sortino -1,02 -1,34 -
VAR 95 -3,36 % -4,96 % -
VAR 99 -3,97 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -1,06 -
TEV 14,62 % 15,61 % -
Information ratio (IR) -0,99 -1,69 -
Up Capture Ratio 0,36 0,48 -
Down Capture Ratio 0,65 1,15 -
Indice Omega 0,79 0,68 -
Reattività
Beta 0,55 0,86 -
22,74 36,29 -
Beta bull 0,90 1,10 -
Beta bear 0,29 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,77 0,07 -
Kurtosis 1,55 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR