Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,55 % 1,22 % 2,58 % -0,35 % -0,35 % 3,53 % 2,18 % - -
Categoria -0,37 % -0,36 % -0,70 % -3,13 % -3,69 % -3,69 % 1,90 % 11,46 % 2,58 % 6,57 %
Delta 0,64 % 0,91 % 1,92 % 5,71 % 3,35 % 3,35 % 1,63 % -9,29 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,34 % -0,54 % -2,96 % -4,64 % -4,64 % 3,03 % 17,54 % 8,00 % 20,72 %
Delta 0,23 % 0,89 % 1,76 % 5,53 % 4,30 % 4,30 % 0,50 % -15,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,44 % 5,28 % - - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -10,95 % -0,80 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,19 % -3,43 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,92 % 0,10 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta 0,88 % -2,68 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -0,68 % -4,56 % -
Rischio
Volatilità 7,81 % 7,94 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -6,57 % -11,14 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 5,29 % 5,79 % -
Sortino 0,15 -0,46 -
VAR 95 -1,86 % -1,87 % -
VAR 99 -2,41 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,33 -
TEV 9,49 % 8,31 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,28 0,40 -
Down Capture Ratio 0,12 0,50 -
Indice Omega 1,05 0,90 -
Reattività
Beta 0,27 0,44 -
7,94 14,57 -
Beta bull 0,83 0,67 -
Beta bear 0,23 0,30 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,13 -
Kurtosis 1,06 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index