Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,63 % 1,74 % 7,25 % 13,56 % 6,38 % 5,08 % 15,06 % - -
Categoria 0,02 % 0,91 % 1,17 % 4,71 % 9,55 % 0,98 % 0,32 % 27,64 % 69,15 % 89,39 %
Delta 0,03 % 0,72 % 0,57 % 2,54 % 4,02 % 5,40 % 4,76 % -12,57 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,15 % 0,58 % 2,57 % 7,63 % 0,56 % -0,61 % 26,55 % 72,98 % 89,83 %
Delta -0,03 % 0,48 % 1,16 % 4,68 % 5,93 % 5,82 % 5,69 % -11,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,44 % -6,73 % - - - - - -
Categoria 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 % 1,83 %
Delta -2,45 % -13,75 % - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -4,33 % -11,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,04 % 2,43 % -
Categoria -4,23 % 6,20 % 11,08 %
Delta 4,19 % -3,77 % -
Benchmark* -4,74 % 6,00 % 11,63 %
Delta 4,70 % -3,57 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 12,49 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 12,70 % 13,03 %
Volatilità Benchmark 15,66 % 13,22 % 13,84 %
Max drawdown -17,78 % -17,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 9,81 % -
Sortino -0,18 -0,06 -
VAR 95 -2,48 % -2,20 % -
VAR 99 -10,51 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,05 -
TEV 3,51 % 4,54 % -
Information ratio (IR) 1,34 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,96 0,83 -
Down Capture Ratio 0,84 0,91 -
Indice Omega 0,97 1,02 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
94,97 88,22 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 1,02 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,60 -1,63 -
Kurtosis 11,57 8,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR