Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,90 % 3,83 % 4,83 % 17,41 % 14,76 % 29,90 % 38,45 % - -
Categoria 0,17 % 1,02 % 3,60 % 2,81 % 9,53 % 7,56 % 19,37 % 41,50 % 52,86 % 104,33 %
Delta 0,38 % 0,89 % 0,22 % 2,02 % 7,88 % 7,20 % 10,54 % -3,05 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,12 % 3,26 % 3,59 % 9,42 % 8,81 % 17,75 % 44,55 % 58,42 % 111,10 %
Delta 0,41 % 0,78 % 0,57 % 1,24 % 7,99 % 5,95 % 12,16 % -6,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,66 % 16,44 % -6,73 % - - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta 5,05 % -2,49 % -13,81 % - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 5,78 % -4,33 % -11,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,81 % 10,07 % -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta 8,79 % -1,34 % -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta 10,99 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 9,88 % 12,32 % -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -5,78 % -17,78 % -
Tempo di recupero 52 j 324 j -
DSR 5,04 % 9,23 % -
Sortino 5,72 0,77 -
VAR 95 -2,02 % -2,02 % -
VAR 99 -2,48 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,92 0,57 -
TEV 4,76 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 2,31 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,04 0,87 -
Down Capture Ratio 0,64 0,88 -
Indice Omega 2,50 1,24 -
Reattività
Beta 0,87 0,90 -
78,46 85,19 -
Beta bull 0,88 0,81 -
Beta bear 0,83 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -1,63 -
Kurtosis 0,91 9,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR