Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -0,52 % 5,60 % 9,06 % 16,88 % 6,32 % 8,30 % 22,17 % - -
Categoria -0,63 % -1,06 % 2,65 % 4,62 % 9,32 % 3,08 % -0,36 % 29,24 % 66,11 % 90,90 %
Delta -0,07 % 0,55 % 2,94 % 4,44 % 7,56 % 3,24 % 8,65 % -7,08 % - -
Benchmark* -0,79 % -1,12 % 2,65 % 2,67 % 7,70 % 3,29 % -1,03 % 30,16 % 70,96 % 92,94 %
Delta 0,10 % 0,61 % 2,95 % 6,40 % 9,18 % 3,03 % 9,32 % -7,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,66 % 16,44 % -6,73 % - - - - -
Categoria 0,55 % 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 %
Delta 5,11 % -2,45 % -13,75 % - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 5,78 % -4,33 % -11,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,66 % 4,70 % -
Categoria 0,55 % 8,56 % 10,89 %
Delta 5,11 % -3,87 % -
Benchmark* -0,12 % 8,06 % 11,27 %
Delta 5,78 % -3,36 % -
Rischio
Volatilità 15,09 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 15,03 % 12,52 % 13,02 %
Volatilità Benchmark 15,37 % 13,02 % 13,83 %
Max drawdown -17,78 % -17,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,83 % 9,52 % -
Sortino 0,27 0,17 -
VAR 95 -2,48 % -1,96 % -
VAR 99 -10,51 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,13 -
TEV 3,55 % 4,55 % -
Information ratio (IR) 1,63 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,98 0,83 -
Down Capture Ratio 0,81 0,89 -
Indice Omega 1,17 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,88 -
94,66 87,80 -
Beta bull 0,86 0,80 -
Beta bear 1,02 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,87 -1,73 -
Kurtosis 13,20 9,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR