Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,30 % -6,79 % -9,38 % 3,72 % 24,41 % 26,00 % 32,65 % 51,32 % - -
Categoria -2,07 % -6,38 % -7,94 % 2,89 % 22,10 % 24,04 % 31,40 % 50,09 % 53,68 % 116,74 %
Delta -0,22 % -0,41 % -1,44 % 0,83 % 2,31 % 1,96 % 1,25 % 1,23 % - -
Benchmark* -1,41 % 0,79 % 3,62 % -6,51 % -2,18 % 2,31 % -10,13 % 2,55 % 82,14 % 112,86 %
Delta -0,88 % -7,58 % -13,00 % 10,22 % 26,58 % 23,69 % 42,78 % 48,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,63 % 3,42 % -5,05 % -3,81 % 26,73 % 44,46 % -11,43 % -3,72 %
Delta -0,05 % 0,82 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,05 % 10,91 % -
Categoria 40,15 % 11,13 % 10,79 %
Delta 4,90 % -0,22 % -
Benchmark* -9,65 % -3,10 % 12,16 %
Delta 54,70 % 14,01 % -
Rischio
Volatilità 36,01 % 34,03 % -
Volatilità Categoria 29,41 % 27,48 % 26,93 %
Volatilità Benchmark 25,88 % 24,86 % 24,91 %
Max drawdown -17,95 % -33,99 % -
Tempo di recupero 110 j 743 j -
DSR 20,74 % 21,52 % -
Sortino 2,01 0,38 -
VAR 95 -6,87 % -6,66 % -
VAR 99 -10,59 % -9,41 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,24 -
TEV 24,09 % 22,86 % -
Information ratio (IR) 2,27 0,61 -
Up Capture Ratio 1,61 1,18 -
Down Capture Ratio 0,87 0,96 -
Indice Omega 1,44 1,14 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
55,31 54,87 -
Beta bull 0,87 1,04 -
Beta bear 0,85 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,41 -
Kurtosis 0,68 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR