Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 1,51 % 9,80 % -5,28 % 14,39 % 10,04 % 50,36 % - - -
Categoria 0,57 % 1,42 % 8,93 % -3,89 % 14,17 % 9,54 % 45,92 % 34,30 % 58,89 % 75,46 %
Delta -0,14 % 0,09 % 0,87 % -1,39 % 0,21 % 0,50 % 4,43 % - - -
Benchmark* 0,43 % -1,00 % 4,55 % -5,27 % -1,27 % 4,90 % 4,52 % 15,32 % 65,34 % 91,96 %
Delta 0,00 % 2,50 % 5,25 % -0,01 % 15,65 % 5,14 % 45,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,62 % 3,49 % -4,97 % -3,81 % 25,98 % 43,29 % -11,43 % -3,72 %
Delta -0,03 % 0,76 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,59 % - -
Categoria 22,62 % 6,44 % 7,88 %
Delta -0,03 % - -
Benchmark* -6,90 % 3,72 % 9,51 %
Delta 29,49 % - -
Rischio
Volatilità 33,17 % - -
Volatilità Categoria 27,10 % 27,20 % 30,47 %
Volatilità Benchmark 21,28 % 24,95 % 27,22 %
Max drawdown -17,95 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,00 % - -
Sortino 0,99 - -
VAR 95 -6,22 % - -
VAR 99 -7,30 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 - -
TEV 22,34 % - -
Information ratio (IR) 1,32 - -
Up Capture Ratio 1,61 - -
Down Capture Ratio 1,08 - -
Indice Omega 1,28 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
55,72 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness 0,72 - -
Kurtosis 0,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR