Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,19 % -5,65 % 4,37 % 19,06 % 10,11 % 31,17 % 44,80 % 31,42 % - -
Categoria -2,89 % -4,87 % 3,53 % 17,53 % 9,48 % 28,19 % 42,07 % 33,54 % 67,83 % 111,76 %
Delta -0,30 % -0,78 % 0,83 % 1,53 % 0,64 % 2,98 % 2,73 % -2,11 % - -
Benchmark* 1,47 % 0,75 % -7,69 % -5,03 % -11,98 % -0,52 % -9,03 % -9,51 % 79,67 % 96,29 %
Delta -4,66 % -6,41 % 12,06 % 24,09 % 22,09 % 31,70 % 53,83 % 40,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,59 % 4,24 % - - - - - -
Categoria 22,62 % 3,49 % -4,97 % -3,81 % 26,73 % 44,46 % -11,43 % -3,72 %
Delta -0,03 % 0,76 % - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 29,49 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,86 % 9,01 % -
Categoria 47,87 % 9,29 % 17,94 %
Delta 3,99 % -0,28 % -
Benchmark* -3,11 % -3,53 % 17,33 %
Delta 54,97 % 12,54 % -
Rischio
Volatilità 31,62 % 32,96 % -
Volatilità Categoria 25,73 % 26,32 % 27,11 %
Volatilità Benchmark 20,78 % 23,63 % 24,35 %
Max drawdown -17,95 % -42,14 % -
Tempo di recupero 110 j 911 j -
DSR 17,06 % 21,20 % -
Sortino 2,84 0,30 -
VAR 95 -5,77 % -6,66 % -
VAR 99 -7,30 % -9,19 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,20 -
TEV 21,48 % 22,06 % -
Information ratio (IR) 2,56 0,57 -
Up Capture Ratio 1,70 1,20 -
Down Capture Ratio 0,90 1,00 -
Indice Omega 1,65 1,12 -
Reattività
Beta 1,12 1,04 -
54,50 55,30 -
Beta bull 0,71 0,94 -
Beta bear 1,09 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,36 -
Kurtosis 0,60 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR