Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,70 % 1,99 % 8,12 % 5,87 % 7,61 % 15,54 % 46,21 % - -
Categoria 0,06 % 1,31 % 1,45 % 3,85 % -5,79 % -2,36 % 10,69 % 28,49 % 79,14 % 149,75 %
Delta -0,20 % 0,39 % 0,54 % 4,26 % 11,66 % 9,98 % 4,85 % 17,72 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,50 % 1,74 % 4,82 % -5,71 % -1,68 % 13,34 % 37,40 % 102,47 % 191,56 %
Delta -0,32 % 0,20 % 0,25 % 3,30 % 11,58 % 9,29 % 2,19 % 8,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 26,82 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -4,15 % 7,88 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,97 % 4,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,20 % 14,22 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 4,43 % 4,22 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 1,98 % 1,83 % -
Rischio
Volatilità 18,90 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero 216 j 216 j -
DSR 12,23 % 11,58 % -
Sortino 0,77 0,98 -
VAR 95 -2,95 % -3,76 % -
VAR 99 -7,97 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,65 -
TEV 8,70 % 8,45 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,22 -
Up Capture Ratio 1,03 1,07 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 1,27 1,29 -
Reattività
Beta 0,83 0,95 -
82,14 76,50 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,56 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,15 -
Kurtosis 1,05 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR