Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,97 % 2,66 % 9,09 % -3,22 % 1,55 % 9,91 % 51,36 % - -
Categoria -0,41 % 0,41 % 0,33 % 2,98 % -8,65 % -6,21 % 5,15 % 37,96 % 84,69 % 130,33 %
Delta 0,03 % 0,55 % 2,33 % 6,11 % 5,43 % 7,76 % 4,76 % 13,40 % - -
Benchmark* -0,46 % 0,40 % 0,33 % 2,91 % -8,74 % -6,51 % 6,68 % 48,23 % 109,11 % 166,83 %
Delta 0,09 % 0,57 % 2,34 % 6,18 % 5,52 % 8,06 % 3,23 % 3,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 26,82 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta -4,12 % 7,90 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,97 % 4,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,73 % 11,89 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 3,13 % 2,34 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 1,00 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 18,93 % 18,56 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,59 % 12,43 % -
Sortino 0,53 0,74 -
VAR 95 -2,95 % -4,62 % -
VAR 99 -7,97 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,49 -
TEV 8,79 % 8,63 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,00 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,82 0,96 -
82,19 78,52 -
Beta bull 0,88 0,96 -
Beta bear 0,56 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,05 -
Kurtosis 0,99 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR