Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 0,57 % -5,33 % -8,87 % -4,59 % -8,18 % -0,48 % 3,79 % - -
Categoria 0,37 % 0,82 % -1,61 % -2,78 % -1,81 % -2,17 % 2,59 % 3,77 % 10,42 % 7,77 %
Delta 0,46 % -0,24 % -3,72 % -6,09 % -2,79 % -6,01 % -3,07 % 0,02 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,99 % -3,41 % -6,19 % -3,35 % -5,67 % 2,36 % 3,57 % 7,15 % 21,35 %
Delta 0,13 % -0,41 % -1,92 % -2,68 % -1,24 % -2,50 % -2,84 % 0,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 5,89 % -2,86 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 2,99 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 2,01 % 1,84 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,45 % 1,32 % -
Rischio
Volatilità 8,63 % 7,66 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -6,98 % -11,47 % -
Tempo di recupero - 749 j -
DSR 6,55 % 5,50 % -
Sortino 0,19 0,08 -
VAR 95 -1,10 % -1,56 % -
VAR 99 -5,45 % -2,74 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,05 -
TEV 3,77 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,27 -
Up Capture Ratio 0,98 0,84 -
Down Capture Ratio 0,92 0,74 -
Indice Omega 1,08 1,03 -
Reattività
Beta 1,08 0,87 -
81,39 60,37 -
Beta bull 1,21 1,05 -
Beta bear 1,24 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,62 -
Kurtosis 7,90 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market