Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,11 % -0,53 % -4,28 % -7,81 % -7,37 % -1,89 % 5,13 % - -
Categoria 0,02 % -0,24 % 0,19 % 0,28 % -0,08 % 0,01 % 3,07 % 11,25 % 9,10 % 9,59 %
Delta 0,53 % 1,35 % -0,73 % -4,56 % -7,73 % -7,38 % -4,97 % -6,12 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,45 % 0,37 % -2,27 % -4,27 % -4,31 % 0,84 % 8,45 % 8,39 % 24,43 %
Delta 0,26 % 0,66 % -0,90 % -2,00 % -3,54 % -3,07 % -2,73 % -3,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,81 % 6,56 % -10,90 % 4,28 % 1,43 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 5,90 % -2,85 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % 1,68 % -
Categoria 4,40 % 2,47 % 2,05 %
Delta -2,68 % -0,80 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta -2,37 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 9,81 % 7,85 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,99 % 5,96 % -
Sortino -0,17 -0,18 -
VAR 95 -3,14 % -1,66 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,14 -
TEV 3,77 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,95 0,81 -
Down Capture Ratio 1,04 0,81 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 1,11 0,89 -
86,08 63,55 -
Beta bull 1,10 1,00 -
Beta bear 1,33 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,89 -
Kurtosis 4,63 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market