Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -1,43 % -0,76 % -1,07 % 0,64 % -0,76 % -6,94 % 7,93 % - -
Categoria 0,06 % 0,41 % 1,23 % 1,12 % 3,66 % 1,23 % 4,49 % 15,76 % 9,87 % 14,80 %
Delta -0,28 % -1,84 % -1,98 % -2,19 % -3,02 % -1,98 % -11,43 % -7,83 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,62 % -0,21 % -1,15 % 1,31 % -0,21 % -2,44 % 11,66 % 9,65 % 32,40 %
Delta -0,15 % -0,81 % -0,54 % 0,08 % -0,67 % -0,54 % -4,49 % -3,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,55 % 11,70 % 3,71 % - - - - -
Categoria 3,79 % 5,86 % 6,66 % -10,87 % 4,29 % 1,38 % 8,24 % -4,57 %
Delta -9,34 % 5,84 % -2,95 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta -3,90 % 2,03 % -2,57 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,55 % 3,05 % -
Categoria 3,79 % 5,43 % 1,73 %
Delta -9,34 % -2,38 % -
Benchmark* -1,65 % 4,66 % 2,03 %
Delta -3,90 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 7,68 % -
Volatilità Categoria 4,10 % 3,76 % 4,04 %
Volatilità Benchmark 7,26 % 6,24 % 6,46 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,21 % 5,78 % -
Sortino -0,95 0,00 -
VAR 95 -3,14 % -1,66 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 0,00 -
TEV 3,83 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,11 0,94 -
Down Capture Ratio 1,34 1,03 -
Indice Omega 0,73 1,01 -
Reattività
Beta 1,22 1,03 -
86,55 69,61 -
Beta bull 1,16 1,01 -
Beta bear 1,20 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,89 -
Kurtosis 4,87 5,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market