Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,46 % -0,35 % -0,17 % -9,67 % -8,64 % -2,01 % -1,59 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,34 % 3,39 % 1,10 % 0,51 % 2,93 % 10,45 % 8,92 % 10,79 %
Delta 0,15 % 0,42 % -0,68 % -3,57 % -10,77 % -9,15 % -4,94 % -12,04 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,11 % -0,21 % 1,56 % -4,34 % -4,82 % 0,63 % 3,47 % 7,31 % 26,28 %
Delta 0,13 % 0,35 % -0,13 % -1,74 % -5,33 % -3,82 % -2,64 % -5,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta 5,86 % -2,90 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,01 % 0,81 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,87 %
Delta -6,68 % -2,86 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta -4,28 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 9,50 % 7,83 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,13 % 6,00 % -
Sortino -0,74 -0,33 -
VAR 95 -3,14 % -1,66 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,26 -
TEV 3,73 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,94 0,81 -
Down Capture Ratio 1,13 0,86 -
Indice Omega 0,79 0,91 -
Reattività
Beta 1,11 0,92 -
85,41 63,35 -
Beta bull 0,96 1,00 -
Beta bear 1,26 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,86 -
Kurtosis 4,75 4,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market