Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 1,48 % 2,49 % 11,84 % -10,37 % -7,90 % 2,52 % 19,11 % - -
Categoria 0,40 % 0,10 % 1,83 % 8,70 % -0,50 % 0,55 % 3,46 % 20,87 % 31,66 % 38,22 %
Delta 0,38 % 1,38 % 0,66 % 3,13 % -9,87 % -8,45 % -0,94 % -1,76 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,79 % 2,42 % 10,81 % -3,54 % -1,89 % 5,76 % 29,72 % 57,77 % 94,71 %
Delta 0,15 % 0,69 % 0,07 % 1,03 % -6,84 % -6,00 % -3,24 % -10,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,13 % 10,47 % - - - - - -
Categoria 11,73 % 10,11 % -13,81 % 14,74 % 3,48 % 17,63 % -9,25 % 7,26 %
Delta 14,39 % 0,35 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta 5,56 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,85 % 7,26 % -
Categoria 3,36 % 6,70 % 5,91 %
Delta -4,21 % 0,56 % -
Benchmark* 4,83 % 9,96 % 9,56 %
Delta -5,68 % -2,70 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 13,85 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 8,62 % 8,58 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 11,31 % 11,20 %
Max drawdown -22,27 % -22,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,61 % 10,29 % -
Sortino -0,26 0,43 -
VAR 95 -3,62 % -2,92 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,32 -
TEV 5,75 % 5,00 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,12 1,04 -
Down Capture Ratio 1,29 1,14 -
Indice Omega 0,95 1,15 -
Reattività
Beta 1,25 1,15 -
93,86 88,51 -
Beta bull 1,27 1,19 -
Beta bear 1,30 1,24 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -1,09 -
Kurtosis 4,50 5,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market