Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 3,60 % -7,78 % -16,46 % -9,06 % -14,68 % 0,24 % 11,54 % - -
Categoria 0,56 % 2,32 % -3,84 % -7,49 % -4,43 % -5,46 % 1,66 % 7,93 % 33,92 % 30,84 %
Delta 0,16 % 1,28 % -3,94 % -8,98 % -4,63 % -9,22 % -1,42 % 3,61 % - -
Benchmark* 0,61 % 3,19 % -4,40 % -10,49 % -5,00 % -8,60 % 4,43 % 17,62 % 56,66 % 78,48 %
Delta 0,11 % 0,41 % -3,38 % -5,98 % -4,06 % -6,08 % -4,19 % -6,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,13 % 10,47 % - - - - - -
Categoria 11,69 % 10,09 % -13,85 % 14,81 % 3,52 % 17,76 % -9,29 % 7,31 %
Delta 14,43 % 0,38 % - - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta 5,56 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 6,19 % -
Categoria 2,67 % 2,95 % 7,72 %
Delta 3,04 % 3,24 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta -0,46 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 14,28 % 12,66 % -
Volatilità Categoria 7,84 % 8,25 % 8,56 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -13,44 % -14,44 % -
Tempo di recupero - 528 j -
DSR 10,65 % 9,03 % -
Sortino 0,22 0,40 -
VAR 95 -2,92 % -2,92 % -
VAR 99 -7,89 % -3,72 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,29 -
TEV 4,96 % 4,84 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,22 1,06 -
Down Capture Ratio 1,27 1,08 -
Indice Omega 1,10 1,13 -
Reattività
Beta 1,28 1,09 -
92,25 85,94 -
Beta bull 1,21 1,07 -
Beta bear 1,40 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,48 -
Kurtosis 4,28 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market