Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -1,51 % -0,53 % -1,47 % 2,65 % -0,35 % -5,66 % 21,08 % - -
Categoria -0,21 % -0,20 % 1,18 % 1,12 % 5,62 % 1,34 % 4,25 % 21,13 % 18,58 % 27,51 %
Delta 0,22 % -1,30 % -1,71 % -2,59 % -2,98 % -1,70 % -9,91 % -0,04 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,68 % 0,02 % -0,78 % 3,80 % 0,24 % -0,30 % 26,21 % 32,76 % 65,24 %
Delta -0,02 % -0,82 % -0,55 % -0,69 % -1,15 % -0,59 % -5,36 % -5,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,72 % 8,71 % 8,08 % -12,88 % 9,59 % 2,65 % 12,71 % -6,44 %
Delta -7,97 % 9,42 % -0,61 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,25 % 7,10 % -
Categoria 4,72 % 7,16 % 3,27 %
Delta -7,97 % -0,06 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta -4,59 % -1,76 % -
Rischio
Volatilità 12,06 % 9,51 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,85 % 6,11 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -16,90 % -16,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,44 % 7,09 % -
Sortino -0,52 0,57 -
VAR 95 -2,62 % -1,68 % -
VAR 99 -6,64 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,43 -
TEV 4,04 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,12 1,05 -
Down Capture Ratio 1,36 1,18 -
Indice Omega 0,84 1,20 -
Reattività
Beta 1,22 1,12 -
91,84 84,62 -
Beta bull 1,05 1,08 -
Beta bear 1,24 1,16 -
Asimmetria
Skewness -2,01 -1,33 -
Kurtosis 6,43 6,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market