Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,60 % 2,39 % 10,50 % 11,26 % 11,26 % 18,53 % 31,51 % - -
Categoria 0,26 % -0,04 % 0,12 % 7,45 % 5,19 % 5,30 % 10,65 % 24,45 % 16,73 % 35,31 %
Delta 0,01 % 0,63 % 2,27 % 3,05 % 6,07 % 5,97 % 7,88 % 7,06 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,70 % 1,32 % 7,94 % 7,28 % 7,63 % 13,42 % 30,84 % 32,00 % 72,49 %
Delta 0,02 % -0,11 % 1,07 % 2,57 % 3,98 % 3,63 % 5,11 % 0,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,76 % 8,06 % -12,88 % 9,68 % 2,58 % 12,67 % -6,33 %
Delta -7,96 % 9,38 % -0,59 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,45 % 8,64 % -
Categoria 10,50 % 7,75 % 3,38 %
Delta 2,95 % 0,89 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 1,86 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 6,79 % 9,53 % -
Volatilità Categoria 5,39 % 6,23 % 6,22 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -3,35 % -16,90 % -
Tempo di recupero 45 j 465 j -
DSR 4,15 % 7,15 % -
Sortino 2,77 0,79 -
VAR 95 -1,36 % -1,75 % -
VAR 99 -2,21 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,60 -
TEV 3,30 % 3,67 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,16 1,08 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 1,76 1,27 -
Reattività
Beta 1,12 1,12 -
77,34 86,21 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 1,18 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,47 -
Kurtosis -0,03 6,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market