Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,30 % 2,57 % 4,36 % 2,91 % 3,98 % 12,37 % 26,46 % - -
Categoria 0,27 % -0,18 % 3,14 % 0,38 % 1,73 % 1,93 % 10,59 % 22,28 % 15,24 % 31,03 %
Delta 0,24 % 0,48 % -0,57 % 3,98 % 1,18 % 2,05 % 1,78 % 4,18 % - -
Benchmark* 0,70 % 0,37 % 2,82 % 2,89 % 2,19 % 3,10 % 11,56 % 28,68 % 30,45 % 70,74 %
Delta -0,19 % -0,07 % -0,25 % 1,47 % 0,72 % 0,87 % 0,81 % -2,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,74 % 8,76 % 8,06 % -12,85 % 9,67 % 2,60 % 12,72 % -6,35 %
Delta -7,98 % 9,38 % -0,60 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,87 % 6,68 % -
Categoria 4,75 % 5,58 % 2,25 %
Delta -1,88 % 1,11 % -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta -1,80 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 9,48 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 6,03 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -9,67 % -16,90 % -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 8,28 % 7,20 % -
Sortino 0,10 0,51 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -6,20 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,39 -
TEV 3,77 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,15 1,08 -
Down Capture Ratio 1,27 1,14 -
Indice Omega 1,00 1,16 -
Reattività
Beta 1,18 1,12 -
88,64 86,02 -
Beta bull 1,07 1,06 -
Beta bear 1,19 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,43 -
Kurtosis 5,90 6,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market