Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,06 % -2,95 % 0,00 % 2,43 % -0,08 % 1,85 % 21,62 % - -
Categoria -0,03 % -0,74 % -4,83 % -2,46 % -0,67 % -2,47 % 3,80 % 17,74 % 11,30 % 26,73 %
Delta 0,45 % 0,80 % 1,88 % 2,46 % 3,10 % 2,40 % -1,95 % 3,88 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,58 % -3,57 % -1,60 % 0,37 % -1,27 % 3,64 % 24,22 % 25,29 % 66,30 %
Delta 0,07 % 0,64 % 0,62 % 1,60 % 2,05 % 1,19 % -1,79 % -2,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,75 % 8,74 % 8,06 % -12,86 % 9,58 % 2,64 % 12,68 % -6,38 %
Delta -8,00 % 9,40 % -0,59 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,18 % 6,90 % -
Categoria 5,59 % 7,29 % 3,62 %
Delta -8,77 % -0,39 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta -4,33 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 12,18 % 9,42 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,81 % 5,99 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -14,63 % -16,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,49 % 7,12 % -
Sortino -0,50 0,54 -
VAR 95 -2,62 % -1,68 % -
VAR 99 -6,64 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,41 -
TEV 4,06 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,15 1,06 -
Down Capture Ratio 1,35 1,18 -
Indice Omega 0,85 1,18 -
Reattività
Beta 1,24 1,12 -
92,29 85,85 -
Beta bull 1,07 1,06 -
Beta bear 1,25 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,45 -
Kurtosis 6,16 6,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market