Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,04 % 0,85 % 4,76 % 2,61 % 2,28 % 5,25 % 21,13 % - -
Categoria -0,06 % -0,04 % 0,23 % 3,77 % 0,98 % 0,50 % 2,94 % 10,53 % 9,14 % 10,79 %
Delta -0,07 % 0,01 % 0,62 % 1,00 % 1,62 % 1,79 % 2,31 % 10,60 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,06 % -0,12 % 2,01 % -4,99 % -4,86 % 0,46 % 3,55 % 7,40 % 26,23 %
Delta -0,11 % -0,10 % 0,97 % 2,75 % 7,59 % 7,14 % 4,79 % 17,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,73 % 8,97 % - - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta 1,89 % 2,36 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,94 % 2,69 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 6,50 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,87 %
Delta 2,24 % 2,83 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 4,64 % 4,12 % -
Rischio
Volatilità 3,65 % 4,17 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -4,50 % -5,92 % -
Tempo di recupero 99 j 299 j -
DSR 2,64 % 2,81 % -
Sortino 1,11 1,31 -
VAR 95 -1,07 % -0,91 % -
VAR 99 -1,32 % -1,53 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,88 -
TEV 5,57 % 5,09 % -
Information ratio (IR) 0,83 0,81 -
Up Capture Ratio 0,50 0,59 -
Down Capture Ratio 0,25 0,29 -
Indice Omega 1,32 1,36 -
Reattività
Beta 0,36 0,41 -
60,89 44,44 -
Beta bull 0,33 0,24 -
Beta bear 0,37 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,35 -
Kurtosis 1,15 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market