Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,93 % -1,70 % -6,50 % -8,65 % -8,65 % -2,20 % 5,17 % - -
Categoria -0,37 % -0,36 % -0,70 % -3,13 % -3,69 % -3,69 % 1,90 % 11,46 % 2,58 % 6,57 %
Delta 0,44 % -0,57 % -1,00 % -3,37 % -4,96 % -4,96 % -4,10 % -6,29 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,34 % -0,54 % -2,96 % -4,64 % -4,64 % 3,03 % 17,54 % 8,00 % 20,72 %
Delta 0,03 % -0,59 % -1,16 % -3,54 % -4,01 % -4,01 % -5,23 % -12,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,81 % 3,58 % - - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta 4,31 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 0,06 % -5,12 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,64 % 2,46 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -1,40 % -0,32 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -2,96 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 9,34 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -10,73 % -10,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,89 % 5,91 % -
Sortino -0,19 -0,05 -
VAR 95 -1,88 % -1,81 % -
VAR 99 -5,06 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,04 -
TEV 2,48 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,99 0,86 -
Down Capture Ratio 1,14 0,96 -
Indice Omega 0,96 1,00 -
Reattività
Beta 1,13 0,92 -
94,17 71,42 -
Beta bull 1,06 0,78 -
Beta bear 1,22 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,31 -
Kurtosis 5,51 4,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index