Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -1,42 % 4,05 % 10,28 % -2,66 % -0,97 % -13,44 % 17,16 % - -
Categoria 0,02 % -0,01 % 1,48 % 9,89 % -3,30 % -3,23 % 3,71 % 17,70 % 28,48 % 56,13 %
Delta -1,83 % -1,41 % 2,57 % 0,39 % 0,64 % 2,26 % -17,15 % -0,55 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -2,47 % -1,76 % 1,33 % -3,76 % 0,88 % 0,74 % -18,99 % -25,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,64 % 24,38 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -23,04 % 13,99 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,87 % 4,89 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,48 % 5,46 % -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -18,01 % -1,18 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -20,82 % -8,23 % -
Rischio
Volatilità 23,81 % 21,80 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,83 % -34,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,50 % 14,75 % -
Sortino -1,00 0,18 -
VAR 95 -5,16 % -4,46 % -
VAR 99 -8,58 % -6,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 0,12 -
TEV 20,93 % 18,14 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,69 0,93 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 0,82 1,09 -
Reattività
Beta 0,70 0,85 -
28,05 31,65 -
Beta bull 0,10 0,66 -
Beta bear 0,70 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,09 -
Kurtosis -0,07 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR