Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,53 % -0,04 % 11,88 % -4,67 % -4,18 % 3,30 % 38,07 % - -
Categoria -0,14 % 0,83 % 0,51 % 13,11 % -0,66 % 0,37 % 1,19 % 16,42 % 40,89 % 60,27 %
Delta -0,07 % -0,31 % -0,54 % -1,23 % -4,01 % -4,55 % 2,10 % 21,66 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,29 % -0,26 % -0,73 % -3,37 % -0,56 % -1,69 % -2,60 % -9,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,45 % 17,35 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 14,25 % 9,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,77 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % 11,66 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,03 % 6,57 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,73 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,86 % -20,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,05 % 10,13 % -
Sortino -0,03 0,87 -
VAR 95 -2,90 % -2,89 % -
VAR 99 -8,57 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,62 -
TEV 6,88 % 6,60 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,93 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 0,97 -
Indice Omega 1,02 1,25 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
85,61 79,70 -
Beta bull 0,79 0,79 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,73 -
Kurtosis 2,26 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR