Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -1,90 % -2,02 % 0,83 % -7,37 % -5,40 % 2,49 % 34,60 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta 0,15 % -1,22 % -0,89 % -1,86 % -4,17 % -4,58 % 3,55 % 21,43 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta 0,28 % -0,70 % -0,33 % -0,36 % -1,49 % -1,07 % -3,25 % -11,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 17,34 % - - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 13,50 % 9,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,52 % -2,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,39 % 8,44 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 6,34 % 6,33 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,44 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 17,07 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,76 % -20,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,94 % 10,58 % -
Sortino 0,18 0,54 -
VAR 95 -3,13 % -3,13 % -
VAR 99 -8,52 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,39 -
TEV 7,30 % 6,74 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,17 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
83,84 80,38 -
Beta bull 0,83 0,76 -
Beta bear 0,77 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,72 -
Kurtosis 2,24 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR