Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 1,32 % 0,29 % 0,24 % 22,27 % 0,29 % 31,28 % - - -
Categoria 0,97 % 0,19 % 0,09 % -0,78 % 20,23 % 0,09 % 23,27 % -19,38 % -8,89 % 22,76 %
Delta 0,02 % 1,13 % 0,20 % 1,02 % 2,04 % 0,20 % 8,01 % - - -
Benchmark* 1,33 % 0,95 % 0,67 % 0,10 % 24,19 % 0,67 % 35,11 % -5,61 % -10,23 % 25,41 %
Delta -0,33 % 0,37 % -0,38 % 0,14 % -1,92 % -0,38 % -3,84 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -16,92 % - - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 7,09 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,91 % - -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 7,09 % - -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -3,11 % - -
Rischio
Volatilità 29,32 % - -
Volatilità Categoria 23,98 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -15,75 % - -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 14,70 % - -
Sortino 1,37 - -
VAR 95 -4,64 % - -
VAR 99 -6,78 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 - -
TEV 3,55 % - -
Information ratio (IR) -0,88 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,36 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
98,54 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness 1,79 - -
Kurtosis 5,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR