Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 2,07 % -1,05 % 3,02 % -1,36 % -0,96 % 7,51 % 53,26 % - -
Categoria 0,71 % 1,61 % 0,30 % 2,84 % 3,84 % 4,25 % 7,54 % 32,28 % 85,11 % 93,12 %
Delta 0,54 % 0,46 % -1,35 % 0,18 % -5,20 % -5,21 % -0,03 % 20,98 % - -
Benchmark* 1,22 % 2,18 % 0,01 % 4,98 % 3,60 % 4,09 % 13,06 % 60,56 % 108,61 % 115,77 %
Delta 0,02 % -0,12 % -1,06 % -1,96 % -4,96 % -5,04 % -5,55 % -7,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,28 % 19,51 % - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 10,85 % 8,08 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -0,05 % 0,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,75 % 13,36 % -
Categoria 5,29 % 6,63 % 13,21 %
Delta 3,46 % 6,74 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -3,72 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 17,61 % 15,98 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -19,98 % -19,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 11,18 % -
Sortino 0,43 0,95 -
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -
VAR 99 -9,80 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,66 -
TEV 2,97 % 2,95 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 1,04 -
Indice Omega 1,16 1,29 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
97,34 96,58 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,66 -
Kurtosis 4,11 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR