Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,93 % 3,69 % 11,72 % -2,02 % 2,69 % 11,66 % 49,63 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 3,05 % 11,19 % 2,65 % 7,51 % 12,44 % 32,78 % 81,83 % 100,89 %
Delta 0,48 % 1,15 % 0,64 % 0,53 % -4,67 % -4,81 % -0,78 % 16,85 % - -
Benchmark* 0,49 % 1,62 % 3,82 % 14,21 % 2,44 % 8,07 % 17,60 % 57,47 % 109,22 % 130,13 %
Delta -0,02 % 0,31 % -0,14 % -2,49 % -4,46 % -5,37 % -5,95 % -7,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,28 % 19,51 % - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 10,90 % 8,06 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -0,05 % 0,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 15,62 % -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta 0,15 % 5,26 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -5,65 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 17,90 % 15,58 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -19,98 % -19,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,27 % 10,71 % -
Sortino 0,36 1,19 -
VAR 95 -3,35 % -3,27 % -
VAR 99 -9,80 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,82 -
TEV 2,91 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -1,94 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,95 1,01 -
Down Capture Ratio 1,06 1,05 -
Indice Omega 1,13 1,34 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
97,48 96,48 -
Beta bull 0,96 1,00 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,63 -
Kurtosis 3,66 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR